스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 7월 5일 | 0개 댓글
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Stochastic의 개념과 MACD를 결합한 매매 전략

스토캐스틱은 주식투자 에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터( 영어 : 스토캐스틱 오실레이터 Stochastic Oscillator)이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다.

고승덕 은 증권 전문가로 활동할 당시, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 ‘마법의 지표’라고까지 부르기도 했다.

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내 에서 현재 가격의 위치를 최저가 대비

몇 % 위치에 있는지를 표시해 주는데,

-. 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고,

– 매도세가 매수세보다 강할 때는 스토캐스틱 오실레이터 그 위치가 낮게 형성된다

예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을때,

현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 스토캐스틱 오실레이터 추세임을 알 수 있다.

만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

-. How to calculate

1. Fast %K N, Fast %D N, N2의 형태로 표시하는데, 키움증권의 기본 값은 Fast %K 5, Fast %D 5, 3 이다.

Fast %K 5 = (현재 가격 – 5일중 최저가)/(5일중 최고가 – 5일중 최저가) * 100%

: 최근 5일 동안의 최고가와 최저가를 100으로 놓고, 최저가 대비

현재가가 몇 % 위치에 있는지를 나타낸 것이다.

최근 5일동안의 주가 범위내에서의 현재 주가 위치가 저가에서 %위에 있는지를

예를 들어 최근 5일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면,

스토캐스틱 값은 80%가 된다.

고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.

Fast %D 5, 3 : 위의 Fast %K 5 값을 3일 동안 이동평균한 값이다. 즉 %K 값 자체의 변화가 심하기 때문에 이를 Smoothing한 값이 %D가 되는 것인데, 이 값이 Slow %K값이기도 하다.

2. Slow Stochestic

– 키움 증권에서는 Slow %K 5, 3 Slow %D, 3으로 표시되는 데,

Fast %D, 3 = Slow %K 5, 3, Slow %K 5, 3의 값을 3일 이동평균한 값이 Slow %D, 3 이다.

위에서 구한 fast 스토캐스틱의 문제는, 차트에서 보면, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈,

즉 가짜 신호가 많아 매수 매도시 참고하기 스토캐스틱 오실레이터 어렵다는 점이다.

따라서 실제 사용시에는 fast %K와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로

변화를 Smoothing하여 Slow Stochastic을 사용하게 된다.

이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱(slow stochastic)이라 하는 데,

슬로우 스토캐스틱 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진

t일 이동평균선인 셈 이다.

그런데, 키움 증권의 차트를 잘 보면, Slow %K 5, 3이 Fast %D, 3 과 정확히 일치하지 않고 조금 더 smooting한 것을 알 수 있다.

사실 위의 내용이 좀 복잡해 보이는데, 현재가의 가격 위치를 %로 나타낸다는 것과

Slow는 Fast의 각각의 값을 이동평균한 것 정도만 알고 사용하면 될 것 같네요.

기본: Slow stochastic %K가 %D선을 상향 돌파할 때 매수, 하향 돌파할 때를 매도 신호.

MACD와 같이 사용하는 전략

: MACD가 상승 중일 때, Slow stochastic %K가 %D선을 상향 돌파하는 시점에서 매수.

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스토캐스틱 RSI는 빠르고 민감하기 때문에 이해하기 까다로운 상당히 많은 트레이딩 신호를 만들어낼 수 있습니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI는 범위의 최상단 또는 최하단에 가까울 때 가장 유용한 경향이 있습니다.

0.8 이상의 스토캐스틱 RSI는 보통 과매수 상태로 간주되며, 0.2 이하의 값은 과매도 상태로 간주될 수 있습니다. 값이 0이라면 상대적 강도 지수 값이 측정 기간(일반적으로 기본 설정은 14) 동안 최저치임을 의미합니다. 역으로, 값이 1이라면 측정 기간 동안 상대적 강도 지수 값이 최고치임을 뜻합니다.

상대적 강도 지수를 사용하는 방법과 유사하게, 과매수 또는 과매도 스토캐스틱 RSI 값이 반드시 가격 역전을 의미하는 것은 아닙니다. 스토캐스틱 RSI는 RSI 값(스토캐스틱 RSI가 파생되는)의 최근 측정값이 극단에 가까운 정도를 보여주는 것입니다. 또한 스토캐스틱 RSI는 상대적 강도 지수 지표보다 민감하므로, 더 많은 가짜 혹은 오해의 소지가 있는 신호를 만들어내는 경향이 있다는 걸 잊어서는 안 됩니다.

Stochastic RSI란 줄여서 StochRSI라고도 하며, 자산이 과매수 혹은 과매도 되었는지 판단하는 기술적 분석 지표로 사용되며, 시장 동향을 분석하는데도 사용됩니다. 이름에서 알 수 있듯이, StochRSI는 Relative Strength Index (RSI)에서 파생되었으며, 보통 지표의 지표로 간주됩니다. 이는 오실레이터(Oscillator)의 일종이며 중심선을 기준으로 위 아래로 움직입니다.

StochRSI는 1994년 책 "The New Technical Trader"에서 Stanley Kroll과 Tushar Chande에 의해 처음 소개되었습니다. 주식 트레이더들에 의해 자주 사용되지만, 외환 시장이나 암호 화폐 시장과 같은 거래에도 활용될 수 있습니다.

StochRSI는 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터 어떻게 작동하나요?

StochRSI 지표는 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용해 도출합니다. 결과값은 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 움직이는 단일 숫자 값입니다. 그러나 결과값에 100을 곱하는 수정된 버전의 StochRSI 지표도 있으며, 따라서 값은 0과 1이 아니라 0과 100 사이에 있기도 합니다. 또한, 시그널 라인 역할을 하며 거짓 시그널에 의한 트레이딩 위험을 줄이기 위해, StochRSI 라인과 함께 3일간의 단순 이동 평균(SMA)스토캐스틱 오실레이터 을 보는 것이 일반적입니다.

표준 Stochastic 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 특정 기간 동안의 최고가와 최저가를 고려합니다. 그러나 공식을 사용해 StochRSI를 계산할 때는, RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려되지 않습니다).

Stoch RSI = (현시점 RSI - 최저점 RSI)/(최고점 RSI - 최저점 RSI)

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산에 사용되는 14주기는 차트의 시간 프레임에 기반합니다. 따라서 일간 차트는 지난 14일(캔들스틱)을 고려하며, 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정될 수 있으며, 이는 트레이더에 따라(프로파일 및 전략에 따라) 크게 달라집니다. 기간을 상향 또는 하향 조정할 수 있으며, 이를 통해 장기 또는 단기 추세를 식별할 수도 있습니다. 20주기 설정은 StochRSI 지표에서 무척 활용도가 높은 옵션입니다.

앞서 언급한 것처럼, 일부 StochRSI 차트 작성 패턴은 스토캐스틱 오실레이터 0 ~ 1이 아닌 0 ~ 100의 값을 사용합니다. 해당 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50이 됩니다. 따라서 보통 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80에 해당하며, 과매도 신호는 0.2가 아닌 20에 해당합니다. 0-100으로 설정된 차트는 조금 다르게 보일 수 있지만 실제 의미는 기본적으로 동일합니다.

StochRSI를 어떻게 사용하나요?

StochRSI 지표는 특정 범위의 상한가 및 하한가 부근에서 가장 중요합니다. 따라서, 해당 지표는 예상 진입점과 스토캐스틱 오실레이터 탈출점을 식별하는 것뿐만 아니라 가격 추세 전환을 확인하는 데 사용합니다. 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도 되었을 가능성이 높다는 것이며, 0.8 이상의 수치는 과매수일 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

또한 중심선에 가까운 값은 시장 동향에 관한 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 중심선이 지지선으로 작용하고 StochRSI 선이 0.5 이상에서 지속적으로 이동하며, 특별히 0.8로 이동하기 시작하는 경우, 강세 또는 상향 추세가 지속됨을 의미할 수 있습니다. 마찬가지로, 값이 0.5 아래에서 지속적으로 이동하며, 0.2로 향하는 경우 약세 또는 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

StochRSI vs. RSI

StochRSI와 RSI는 트레이더가 잠재적 과매수 및 과매도 상태와 추세 전환 시점을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 대역 오실레이터 지표입니다. 간단히 말하자면, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임(기간) 동안, 자산 가격이 얼마나 빠르게, 어느 정도까지 변화하는지 추적하는 데 사용되는 지표입니다.

그러나 Stochastic RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 시그널을 생성하며, 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용하면 민감도가 높은 StochRSI를 생성할 수 있습니다. 결과적으로, 이것이 생성하는 시그널 수가 훨씬 많기 때문에, 트레이더들에게 시장 동향과 잠재적인 구매 또는 판매 시점을 식별할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.

다른 말로 하자면, StochRSI는 상당히 변동성이 큰 지표이며, 이는 더욱 많은 트레이딩 시그널을 통해 트레이더를 도울 수 있는 민감한 기술적 분석 도구이기도 하지만, 종종 상당한 양의 노이즈(잘못된 시그널)를 발생시키기 때문에 더 위험하기도 합니다. 앞서 이야기했듯, 단순 이동 평균(SMA)을 적용하는 것은, 잘못된 신호에 의한 위험을 줄이기 위한 보편적인 방법 중 하나이며, 스토캐스틱 오실레이터 대부분 StochRSI 지표의 기본 설정으로 3일 이동 평균이 포함되어 있습니다.

글을 마치며

Stochastic RSI는 시장 동향에 대한 속도와 민감도가 높기 때문에, 애널리스트, 트레이더 및 투자자들이 단기 및 장기 분석을 할 때 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 잦은 시그널은 더욱 위험할 수 스토캐스틱 오실레이터 있다는 걸 의미하며, 따라서 StochRSI는 생성되는 시그널을 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 또한 암호 화폐 시장은 전통적인 시장보다 변동성이 크기 때문에, 잘못된 시그널이 더 많이 발생할 수 있다는 것을 명심해야 합니다.

스토캐스틱 오실레이터 – 메타트레이더에 대한 지표 5

스토캐스틱 오실레이터는 두 개의 선으로 표시됩니다. 메인 라인은 K %라고합니다. 두 번째 줄, %의 D라고, % K의 이동 평균은. 참고 % K 선은 일반적으로 실선으로 표시되고, D %의 행은 일반적으로 점선으로 표시되는.

확률 적 발진기를 해석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 세 가지 인기있는 방법은 다음과 같습니다:

  • 때 발진기 구매 (하나 %의 K 또는 % D) 특정 레벨 아래로 떨어지는 (예를 들면, 20) 오실레이터가 특정 레벨 이상으로 상승 할 때 그 level.Sell 위로 상승 (예를 들면, 80) 다음 수준 아래로 스토캐스틱 오실레이터 떨어지면;
  • 이 % K 선이 %의 D 라인 이상으로 상승 할 때 사고는 % K 선이 % D를 선 아래로 떨어질 때 판매;
  • 이견을 찾습니다. 예를 들면: 여기서 가격은 새로운 최고 시리즈를 제작하고 확률 오실레이터는 이전 최고를 능가하는 실패.

MT5 지표 – 다운로드 지침

스토캐스틱 오실레이터 – 메타트레이더에 대한 지표 5 메타트레이더입니다. 5 (MT5) 이 기술 지표의 지표와 본질은 축적된 기록 데이터를 변환하는 것입니다..

스토캐스틱 오실레이터 – 메타트레이더에 대한 지표 5 육안으로는 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특수성과 패턴을 감지할 수 있는 기회를 제공합니다..

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. MT5 전략을 보려면 여기를 클릭하십시오.

오늘날 가장 빈번하게 쓰이는 보조지표를 고른다면 아마도 스토캐스틱과 MACD, RSI가 수위를 다툴 것이다. 특히 스토캐스틱(Stochastic)은 단기신호를 빠르게 잡아낸다는 점에서 단기 투자자들의 인기를 끌고 있다. 죠지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발한 스토캐스틱은 일정기간 동안의 가격범위에서 종가가 어디에 위치하는지를 계산하여 가격의 모멘텀을 측정하는 지표다.

스토캐스틱은 %K선과 %D선을 구하여 두 선이 교차하는 지점과 두 선의 값으로 매매시그널을 잡아낸다. 스토캐스틱은 0에서 100사이의 값을 가지는데, 보통 80이상은 과매수구간, 20미만은 과매도구간으로 본다. 만일 과매수구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 내려오면 매도시그널, 과매도구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 올라가면 매수시그널이다. 20에서 80사이에서 발생하는 신호는 휩소일 가능성이 높으므로 되도록 사용하지 않는 것이 좋다.

스토캐스틱은 매우 민감함 지표라서 신호가 자주 발생하고, 휩소(whipsaw;신호실패) 역시 빈번하다는 단점이 있다. 그래서 보통 3일 정도의 기간으로 값을 이동평균한 슬로우 스토캐스틱을 많이 사용한다.

다른 보조지표들과 마찬가지로, 스토캐스틱에서는 주가와 신호의 방향이 반대로 가는 다이버전스(divergence)가 매우 중요한 시그널로 여겨진다. 약세 다이버전스(bearish divergence)는 주가는 계속 상승하는데 스토캐스틱의 고점은 하락할 경우에 발생한다. 이 경우 주가는 조만간 하락 반전하게 된다. 강세 다이버전스(bullish divergence)는 주가는 하락하는데 스토캐스틱의 저점은 높아질 경우에 발생한다. 이 경우 주가는 곧 반등할 가능성이 높다.

스토캐스틱은 오실레이터(oscillator)지표이므로 다른 오실레이터들이 갖는 치명적 약점을 가지고 있다. 즉 강한 장기추세가 형성될 경우 휩소가 빈번하게 발생한다는 점이다. 강한 상승추세에서는 지표가 계속 과매수구간에 머물고, 강한 하락추세에서는 계속 과매도구간에 머물게 된다. 또 강한 상승추세에서는 매도시그널이 빈번하게 실패하고, 강한하락추세에서는 매수시그널이 계속 실패한다. 따라서 스토캐스틱은 단독으로 사용하면 안되고, 반드시 다른 분석도구와 조합하여 시장을 판단해야 한다.

주식부처는 십 수 년간 기술적 분석을 연구하고 있는 선물 트레이더다. 자본시장에서 1조를 버는 것이 그의 인생목표다. 2012년 자신의 투자철학을 담은 '주식부처의 투자설법'을 출간한 바 있다. [email protected]

스토캐스틱 오실레이터

위와 같이 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화 이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱slow stochastic이라 한다.‎개념 · ‎차트 · ‎파라메터 값 스토캐스틱

보통 스토캐스틱 n을 스토캐스틱 슬로우Slow라고 한다. 스토캐스틱 오실레이터 지표에는 스토캐스틱 패스트Fast도 있는데, 스토캐스틱 패스트 스토캐스틱 오실레이터Stochastic Oscillator

3 lowestL, period3,period4 * 100 키움수식 기본적인 스토캐스틱 슬로우의 수식은 스토캐스틱 패스트의 %D 값이다. 그런데 키움은 다른 수식이 설정되어있어 Stochastic스토캐스틱

가장 강한 경우며, 반대로 0%면 매도세가 가장 강한 경우입니다. 스토캐스틱은 패스트fast와 슬로우slow로 구분됩니다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 스토캐스틱 오실레이터 매수와 매도 스토캐스틱 슬로우Stochastics Slow를 이용한 간단한 매매기법

스토캐스틱은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터Stochastic Oscillator이다. 스토캐스틱 지표는 스토캐스틱 오실레이터 1950년대 ‎개념 · ‎차트 · ‎슬로우 스토캐스틱 · ‎파라메터 값 스토캐스틱

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스토캐스틱 rsi 설정 RSI 지표설정을 위한 기간에 Welles Wilder는 14일을 사용했습니다. RSI 지표는 스토캐스틱 지표와 유사한 그래프를 보이기 스토캐스틱 rsi 설정 rsi 설정 슬로우

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비트코인 거래할 때 유용한 챠트분석의 보조지표 스토캐스틱Stochastics 1. 선이 방향을 전환해 %K선과 교차할 때를 매매시점으로 설정하는 것이 바람직합니다. .. 여기엔 스토캐스틱이라는 말은 없고 스토캐스틱 RSI라는 지표는 있는데 동일한 비트코인주식 차트 분석할 때 유용한 보조지표 스토캐스틱

파동을 본다는 측면에서 보면 MACD, RSI 등과 비슷한 느낌의 지표인 것 같더라구요방송을 한번 봤는데, 스토캐스틱 지표를 3개를 설정해서 다차원적으로 보더군요 모멘텀 지표, 스토캐스틱이란?

패스트 스토캐스틱에서는 %K를 구하는 기준이 스토캐스틱 오실레이터 되는 N일과 %K 네이버 금융에서는 슬로우 스토캐스틱의 파라메터의 디폴트값이 스토캐스틱

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평균한 값이 %K이고, %D는 %K의 지수 이동 평균한 값입니다. 스토캐스틱은 설정 값을 자신이 보고싶은 대로 설정할 수가 있어서 이 수치를 길게 사용하면 스토캐스틱의 스토캐스틱이란?

제거 할 수 있다. 트레이더들은 스토캐스틱 기본 설정값인 5일 기준 3일로 평활화한 느린 스토캐스틱을 많이 사용된다. 스토캐스틱은 RSI를 같이 사용할 때 더욱 효과적 주식, 냉수와 온수사이 스토캐스틱


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