RSI 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 13일 | 0개 댓글
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A and before(B,1) 설정

[퍼옴] 볼린저 + RSI, 더블 스트래티지 (by ChartArt) v1.1

이 전략은 볼린저 밴드와 RSI 지표를 함께 써서 가격이 윗쪽 볼린저 밴드 위로 올라 갈 때 사고, 반대로 내려 갈 때는 팝니다. 이 간단한 전략은 RSI 와 볼린저 밴드가 둘 다 한꺼번에 과매도 또는 과매수 조건을 만족할 때만 트리거된다.

업데이트
버전 1.1 에서는 전략을 좀 더 단순하게 하여 더 적은 갯수의 인풋을 썼으며, 볼린저 밴드의 기초가 되는 단순이동평균에 대해 기간을 200으로 써서 성공적인 백테스팅 결과를 얻을 수 있었다. 또한 색깔 얼러트 수를 줄였으면서도 좀 더 연관성 있는 트레이딩 기회를 얻을 수 있도록 하였다.

코멘트: //@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator
// together with the Bollinger Bands
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below RSI 전략 the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// RSI 전략 both simplified for the user and
// made more successful in backtesting.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.RSI 전략 com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = RSI 전략 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis ? red : RSIoverSold and (price < BBlower and price >BBlower) and BBbasis > BBbasis ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, oca_type=strategy.oca.cancel, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")

if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, oca_type=strategy.oca.RSI 전략 cancel, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

코멘트: 그리고, 첫 버전때와 마찬가지로 이 전략도 더 큰 타임프레임의 종가를 쓰지 않고 있어 현재 캔들이 완성된 뒤에도 다시 그리지는 않으며, 다른 모든 TradingView 지표처럼 현재 캔들이 완성되지 않은 상태에서 다시 그릴 수도 있다.

모든 트레이딩은 많은 리스크를 안고 있습니다; 과거 성적이 반드시 미래 결과를 나타내지는 않습니다. 이론적 또는 모의 RSI 전략 성적은 근본적으로 한계를 갖고 있습니다. 실제 거래내역과 달리, 모의 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한, 실제고 거래가 이루어 지지 않았기 때문에 그 결과는 만일 유동성 부족 등과 같은 어떤 특정한 시장요소가 혹시라도 있었을 경우, 그 영향이 과소 또는 과대 평가되었을 수 있습니다. 모의 트레이딩 프로그램은 일반적으로 이미 지나간 과거의 거래를 이용한다는 잇점을 갖는 설계적 종속성을 띌 수밖에 없다는 사실을 인식하여야 합니다. 어떤 경우에도, 모의 트레이딩 프로그램이 보여주는 결과와 비슷한 수익이나 손실을 낼 수 있다는 표현이나 보장을 하지 않습니다.

RSI 전략

주식 차트를 보면 아래쪽에 보조지표들이 등장하곤 한다. 보조지표는 뭔가? 왜 필요한가?

투자자가 주식 차트를 보는 목적은 단 하나, 돈을 벌기 위해서다. 주가의 흐름을 읽어 향후 주가의 방향을 예측하고 싶어 하고, 보조지표는 주가 흐름을 쉽게 읽어내기 위해 만들어졌다.

수많은 보조지표들이 있는데 오늘은 그 중 RSI 지표에 대해 알아본다.

애플 주가 차트 finance.yahoo.com

야후 파이낸스에서 본 위 차트 아래쪽에 RSI 선이 표시돼있고, 이 글을 쓴 2021년 1월 22일의 RSI 값은 63으로 나와있다.

RSI는 Relative Strength Index, 상대강도지수이며, 주가의 상승 강도를 측정하기 위해 만들어졌다. 일정 기간 동안 일간 가격 상승폭과 하락폭을 각각 계산하고, 그중 상승폭이 얼마나 큰지를 계산해 비율로 나타낸다. 식을 보면 더 쉽다.

3일짜리 RSI 값을 계산하는 경우를 생각해보자.

3 일차가 되기 전까지는 데이터가 부족하니 RSI 계산이 불가능하고 , 3 RSI 전략 일차부터 계산할 수 있다 . 3 일차의 AU 는 (1+0+0)/ 3 =0.33 , AD 는 (0+1+1)/ 3 =0.67 , RSI 는 AU/( AU+AD) ×100= 0.33/( 0.33+0.67) ×100=33 이다 .

두 번째 날인 4 일차부터는 AU 와 AD 를 구하는 방식이 달라지는데 , 지수이동평균을 구할 때처럼 전일 값에 새로운 데이터를 더해서 평균을 내는 방법이다 . AU 는 (( 3-1) ×0.33+1)/ 3 =0.56 , AD 는 (( 3-1) ×0.67+0)/ 3 =0.44 , RSI 는 0.56/( 0.56+0.44) ×100=56 이다 .

생각하기 귀찮으면 넘어가도 괜찮다 . 어차피 계산은 컴퓨터가 한다 . 지표가 만들어지는 로직만 이해하고 있으면 충분하다 .

백분율로 계산하게 되는 식이라 RSI값은 0~100 사이에서 산출되고, 상승폭이 클수록 RSI값은 커진다. RSI 값이 100이라면 기간 내내 상승만 했다는 뜻이니 주가 강도가 매우 강하다고 해석하면 된다. 반대로 기간 내내 하락만 했다면 RSI는 0이 된다.

실제로 위 그래프를 보면 RSI 값이 높아졌을 때 주가가 높은 모습을 볼 수 있다.

RSI를 어떻게 투자에 이용할까?

RSI 지표의 창시자인 웰레스 와일더( Welles Wilder)는 RSI가 70 이상이면 과매수(Over bought), 30 이하이면 과매도(Over sold) 구간으로 분류했다. 과매수는 주식을 너무 많이 사서 주가가 과열되었다는 뜻이고, 과매도는 그 반대이다.

싸게 사서 비싸게 팔아야 돈을 벌 수 있으니, 과매도 구간에서 주식을 사고, 과매수 구간에서 주식을 팔면 돈을 번다고 한다. 주가는 지그재그로 움직이니 굉장히 그럴싸한 전략이다.

핀터스텔라 백테스트 기능을 이용해 RSI 전략의 성과를 테스트해보자. https://www.finterstellar.com/diy/backtest_single 에 접속해 로그인하면 투자 전략을 테스트해볼 수 있다. 아래 그림에서는 애플 종목의 RSI 전략을 백테스트한다. Window size는 14일을 기준으로 하고, RSI 값이 30 이하에서 Buy, 70 이상에서 Sell 하는 와일더의 추천 전략대로 매매한다. Test period는 1년으로 하고, 수익률 계산에 사용되는 Risk free interest rate는 현재 미국 금리인 0%로 세팅한 후 Run 버튼을 눌러 실행한다.

RSI 백테스트 전략 세팅 finterstellar.com

테스트가 RSI 전략 완료되면 다음 그림처럼 투자성과가 나온다.

RSI 백테스트 수행 결과

앵? 와일더는 이렇게 투자하면 돈을 번다고 했는데 수익률이 겨우 0.64%다. 지난 1년간 애플 주가는 72%가 올랐는데, 겨우 0.64%만 벌다니. 왜 이런 일이 벌어졌는지 이유를 찾기 위해 차트를 들여다보자.

빨간 선은 애플 주가, 파란선이 RSI 값이다. 차트를 가로지르는 주황색 수평선은 RSI 70선, 초록색은 RSI 30 선이다. 애플 주가는 2020년 2월 코로나 팬데믹 때 떨어졌다가 꾸준히 상승했다. 주가가 장기적으로 우상향 하는 모습을 보이는 성장하는 종목이다. 그래서 RSI가 30 아래로 떨어지는 경우가 거의 발생하지 않는다. 위 차트에서는 딸랑 3번 발생했다. 그래서 전략대로 매매하면 매수 기회 자체가 3번밖에 없었다.

차트 아래쪽 하얀색으로 표시된 그래프는 주식을 사서 보유하고 있던 기간을 의미한다. RSI가 30 이하로 떨어졌을 때 매수하고 70 이상으로 올라갔을 때 매도하는 전략으로는 위 그래프처럼 2번만 매매할 수 있었다. 1년 동안 주가는 꾸준히 상승했는데, 투자는 짧게 두 번만 했으니 수익률이 실망스럽게 나온 것이다.

RSI를 이용한 투자전략도 여러 가지가 나와있다. RSI에 더해 RSI indicator라는 보조지표의 보조지표까지 만들어서 mix & match 해서 투자하는 전략도 있다. 그런데 그 전략도 테스트 결과 대부분 이렇게 실망스럽기 짝이 없는 결과를 보여줬다. 장기적으로 주가가 우상향 하는 주식은 매수해서 쭉 들고 있어야 수익이 나지, 이렇게 들락날락하면 성과가 좋지 못하다는 증거다.

그럼 역발상 투자를 해볼까? 주가가 강할 때 사고 주가가 약해지면 파는 전략으로 매매하면 주가가 올라갈 때 먹고, 주가가 많이 떨어질 때는 주식을 안 들고 있으니까 폭락 위험도 피할 수 있지 않을까? 역발상 매매를 세팅해보자.

RSI 역발상 매매 finterstellar.com

아까와는 달리 RSI가 70 이상일 때 매수, 50 이하일 때 매도한다. 다른 조건은 동일하다.

RSI 역발상 매매 결과 finterstellar.com

전략을 바꾸니 수익률이 37.65%로 바뀌었다. 같은 기간 동안 애플이 치고 올라간 72%에는 많이 모자라지만, 연간 37%는 RSI 전략 훌륭한 수익률이다. 투자의 대가 워렌 버핏도 연간 수익률은 20% 정도밖에 안되니까.

이번에도 투자 결과 분석을 해보자. 차트 아래쪽 하얀 그래프를 보자. 주식을 보유하고 있던 기간, 즉 포지션을 표현하는 그래프다. 매수 포지션인 동안은 하얀색이 위로 올라오고, 주식이 없으면 하얀색이 내려간다. 2020년 4월부터 7월까지 주가가 꾸준히 RSI 전략 올라가는 동안 주식을 보유하고 있던 모습이 보인다. 그리고 9월~11월 주가가 조정받는 기간에는 주식을 갖고 있지 않았다. 의도한 대로 매매가 잘 됐다.

RSI를 이용한 역발상 매매를 하라고 하는 게 아니다. 보조지표에 의존한 투자가 의도하지 않은 결과를 가져오는 것을 보여준 것이다.

보조지표는 주가 흐름을 쉽게 이해하도록 도움을 주는 매우 훌륭한 도구이다. 하지만 하나의 보조지표에만 의존해 투자하는 것은 절대 금물이다. 유명한 전략이라도 자신이 직접 확인해보고 투자에 적용해지, 남의 말만 듣고 투자하는 것은 도박이나 다를 바 없다. 워렌 버핏이 소유한 주식이라고 매수하는 형태의 투자 역시 금물이다. 워렌 버핏이 매수한 순간의 상황과 지금 자신이 맞이한 상황은 다름을 상기해야 한다.

젠포트에서 RSI 조건식 만들기

상대강도지수는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더 J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을 , 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도 를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식 으로 보완할 수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수 , RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도 하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 RSI 전략 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.

두 가지의 조건식을 만들어보자.

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- 30% 이상으로 올라오면 매수

이 조건에서는 not(before(A,1)) and A 와 A and before(B,1) 를 사용해보자

not(before(A,1)) and A 설정

위 경우는 RSI의 지표값이 30을 돌파하는 순간을 잡는 조건식이다.

A and before(B,1) 설정

위 경우는 이틀 전에는 RSI의 지표값이 30이하였는데

어제는 30이상인 경우를 잡는 조건식이다.

젠포트의 경우 당일 실시간 지표매매는 안 되기에

이틀 전과 어제를 기준으로 보고 오늘 적용한다.

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

이 경우도 위와 같이 만들어보자.

not(before(A,1)) and A 설정 A and before(B,1) 설정

위 조건식과 동일하게 적용해보자.

not(before(A,1)) and A 설정 A and before(B,1) 설정

not(before(A,1)) and A 설정 A and before(B,1) 설정

not(before(A,1)) and A 와 A and before(B,1) 중

어느 것을 사용해도 의미는 거의 같다.

실제 백테스팅에서도 큰 차이를 보여주진 않았다.

코인매매에서는 RSI지표가 좀 잘 먹히는데

주식매매에서는 의외의 경우가 좀 있다.

주식은 확률을 높이는 싸움이니

확률에 도움이 되는 정도로만 이해하자.

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젠포트에서 이격도 매매방법은?

젠포트에서 이격도 매매[1년 테스트]

이격도를 잘 활용하시는 분들이 있다. 보통 중, 장기에 유리한 지표인데 매매 테스트는 단기매매로 해보려고 한다. 이격도 간단하게 정리해보자. 이격이 커진다는 것은 주가와 이동평균선 간격

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지표는 최상의 진입 점을 찾는 데 도움이되도록 설계되었습니다. 그러나 완벽한 것은 없으며 약간의 지연으로 신호를 보내는 것이 일반적입니다. 따라서 다른 표시기를 사용하여 수신 된 신호를 확인하는 것은 나쁜 생각이 아닙니다. 오늘 RSI 전략 설명하고 싶은 전략은 세 가지 지표를 연결합니다. 단순 이동 평균, 상대 강도 지수 .

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