바이너리 옵션 그리스어

마지막 업데이트: 2022년 7월 8일 | 0개 댓글
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이진 옵션 安城市

만기일 파생 상품 만기일 파생 상품이란 무엇입니까 파생 상품의 만료일은 옵션 또는 선물 계약이 유효한 마지막 날입니다 투자자가 옵션을 구매할 때 계약은 자산을 구매하거나 판매 할 의무는 있지만 의무는 아닌 의무를 부여합니다 투자자가 해당 권리를 행사하지 않기로 결정한 경우 해당 옵션이 만료되어 무용지물이되며 투자자는이를 구입하기 위해 지불 한 금액을 잃어 버리게됩니다 . 만기일 파생 상품을 상실. 미국 주식 상장 옵션의 만기일은 계약 만기일 인 계약 월의 세 번째 금요일 일반적이지만 금요일이 휴일 인 경우 만기일은 켜져있다. 세 번째 금요일 직전 목요일 옵션 또는 선물 계약 만료일이 지나면 계약이 무효입니다. 주식 옵션 거래의 마지막 날은 금요일 pr입니다 일부 옵션에는 자동 운동 조항이 있습니다. 옵션은 만료 시점에 돈이 있다면 자동으로 행사됩니다. 옵션 클리어링 회사 OCC는 자동으로 통화 또는 Put 옵션을 실행합니다. 투자 및 옵션 가치. 일반적으로 주식의 만기가 길수록 옵션이 가치있게되는 가격 인 파업 가격에 도달하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다. 실제로 시간 붕괴는 옵션 가격 책정 이론 Theta는 파생 상품에서 가치 요인을 참조하는 데 사용 된 4 개의 그리스 단어 중 하나입니다. 다른 3 개의 그리스는 델타, 감마 및 베가입니다. 다른 모든 항목이 같으면 만료 될 때까지 옵션의 시간이 길수록 가치가 높아집니다. 두 가지 유형의 파생 상품, 통화 및 풋 통화는 만료일까지 특정 가격에 도달하면 주식을 매입 할 권리를 소유자에게 부여하지만 의무는 없습니다. 보유자에게 의무는 아닌 권리를 부여합니다 o 만기일까지 특정 파업 가격에 도달하면 주식을 매도한다. 따라서 만기일은 옵션 거래자들에게 중요하다. 시간의 개념은 옵션에 가치를 부여하는 핵심이다. Put 또는 Call이 만기 된 후 존재하지 않는다. 즉, 파생 상품이 만료되면 투자자는 통화를 소유하거나 소유 할 권리를 보유하지 않습니다. 옵션 만료. 모든 옵션의 유효 수명은 제한되어 있으며 모든 옵션 계약은 만료 월에 의해 정의됩니다. 옵션 만료 날짜는 옵션 계약이 무효화되고이를 행사할 수있는 권리가 더 이상 존재하지 않는 날짜입니다. 옵션 만기일은 언제입니까? 미국에있는 모든 스톡 옵션에 대해 만료일은 만기일의 세 번째 금요일 그 금요일은 또한 휴일이기도합니다. 이 경우 휴일은 목요일까지 하루 전방으로 이동합니다. 여행주기. 스톡 옵션은 3 개의 만료주기 중 하나에 속할 수 있습니다. 첫 번째주기에서 JAJO주기 e, 만료 개월은 각 분기의 첫 번째 달인 1 월, 4 월, 7 월, 10 월 두 번째주기, FMAN주기는 만료 개월로 구성됩니다. 2 월, 5 월, 8 월 및 11 월 MJSD주기 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월입니다. 주어진 시간에 모든 옵션 스톡에 대해 최소 4 개의 다른 만기 개월을 사용할 수 있습니다. 스톡 옵션이 1973 년에 처음 거래를 시작할 때 사용 가능한 만료 개월은 할당 된 만료주기 나중에 옵션 거래가 대중화됨에 따라이 시스템은 투자자가 단기 헤징 옵션을 사용하도록 요구할 수 있도록 수정되었다. 수정 된 시스템은 2 개월 가까운 만료 개월을 항상 거래에 사용할 수 있도록 보장한다. 두 개의 만료 개월은 더 이상 주식에 할당 된 만료주기에 따라 달라집니다. 만료주기 결정. 만료주기 설정 사이클은 특정 옵션 스톡이 할당 된 유일한 유일한 방법은 현재 거래에 사용할 수있는 만료 개월에서 추론하는 것입니다 그렇게하려면 세 번째 유효 만월을보고 그것이 속한 사이클을 참조하십시오 세 번째 만료 월이 1 월인 경우 4 번째 만료 월을 사용하여 확인합니다. 1 월에 LEAPS가 만료되고 주식에 LEAPS 거래가 나열되어있는 경우 1 월 만료 월이 추가 만료 월이됩니다 LEAPS 옵션에 추가되었습니다. Expiration Calendar. Training Start. Ready로 시작하십시오. 새로운 거래 계좌는 즉시 5000 달러의 가상 화폐로 자금을 조달되며, 힘든 돈을 들이지 않고도 OptionHouse의 가상 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 테스트 할 수 있습니다. 당신은 진짜를 위해 거래를 시작합니다, 처음 60 일 동안 행해진 모든 거래는 1000까지 수수료가 부과되지 않을 것입니다 이것은 지금 제한된 제안입니다. 당신도 좋아할 것입니다. 계속 Rea 구매 전략은 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 분기 별 수익 보고서에 따라 주가가 격차를 많이 받거나 낮추지 만 종종 이동 방향을 예측할 수없는 경우가 있습니다. 예를 들어, 수익 보고서 투자자가 훌륭한 결과를 기대한다면 좋은 것입니다. 장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 주식을 구입하려고하지만 순간적으로 약간 과대 평가된다고 느껴지면 풋 쓰기를 고려하는 것이 좋습니다 디지털 옵션으로 알려진 바이너리 옵션은 특수한 종류의 이국적 옵션에 속하며 옵션 거래자는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기초의 방향으로 추측합니다 피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면 LEAPS에 대해 알아보고 왜 LEAPS에 대한 투자를위한 훌륭한 옵션이라고 생각하는지 궁금 할 것입니다. 다음 마이크로 소프트 읽기. 주식에 의해 발행 된 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미친다. 기본 주식 가격이 배당금 전일 배당금에 의해 하락할 것으로 예상되기 때문이다. 하나는 비슷한 수익 잠재력에 대한 황소 콜 스프레드를 입력 할 수 있지만 자본 소요량은 현저히 적습니다. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신에 대안을 읽으십시오. 일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을 지불합니다. 전 배당금 날짜 이전에 주식을 보유하고 있습니다. 주식 시장에서 더 높은 수익을 얻으려면, 사고 싶은 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도, 종종 높은 위험을 감수해야합니다. 그것은 여백에 주식을 구입하는 것입니다. 읽기 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략이 될 수 있지만 일 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 두 가지가 있습니다. 읽기 전화 통화 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 알아라. 계속 읽어라. 전화 통화 패리티는 Hans Stoll이 그의 논문에서 처음 확인한 옵션 가격 책정에서 중요한 원칙이다. The Relation Between Put and Call Prices, 1969 년 콜 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격과 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대해 공정한 가격을 암시하며, 그 반대의 경우도 마찬가지 임. 옵션 트레이딩에서, 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳의 경우 그리스어로 알려져 있습니다. 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 따라 다르므로 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다 할인 된 현금 흐름 읽기라는 기술을 사용하여. 차입 옵션 및 차감 제한 기능을 제공하는 Options. With 옵션을 사용하여 거래. 하루 거래 옵션은 좋은 아이디어가 될 것 같습니다. 그러나 현실에서는 하루 거래 옵션 전략은 몇 가지 문제에 직면합니다. 첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 움직임을 저해하는 경향이 있습니다. 근본적인 가치는 기본 주식 가격과 함께 상승 할 수 있지만, 두 번째로, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해, 입찰 심리 스프레드는 보통 주식보다 넓어지고 때로는 최고 반으로 좁혀 져서 제한된 수익으로 다시 절단됩니다 그래서 만약 당신이 하루의 무역 옵션을 계획하고 있다면, 당신은이 두 가지 문제를 극복해야만합니다. 당신의 DayTrading Options는 거의 달과 In-The-Money입니다. 우리는 daytrading 목적으로, 시간 가치가 적은 옵션을 사용하고자합니다. 우리가 얻을 수있는 것처럼 델타가 1 0에 가까워 야합니다. 그래서 당신이 낮의 옵션에 갈 예정이라면, 거의 유동적 인 주식의 거의 모든 옵션을 하루 종일 주간해야합니다. 우리는 하루 종일 인 - 더 - in-the-money 옵션에는 최소 금액의 시간 가치를 가지며 가장 큰 델타를 보유하고 있습니다. 또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 내재 가치에 따라 점점 더 커지고 있습니다. 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미쳐 근본적인 주식의 포인트 - 투 - 포인트 움직임을 실현할 수있게됩니다. 달 옵션은 또한 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 액체이기도합니다. 유동성있는 주식의 가격이 낮을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다. 제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이딩을 통해 주식을 실제로 샀을 때보 다 적은 자본으로 투자 할 수 있습니다. 기본 주식 가격, 당신의 손실은 프리미엄 지불로 제한됩니다. 다른 날 트레이딩 옵션 보호 Put. Pal 당신은 다음 몇 개월 동안 짧은 상승 움직임에 대한 특정 주식을 daytrade 계획하고 있다면 hase 보호 풋 옵션으로 치명적인 주가 추락을 막을 수 있습니다. 더 많은 기사 시작하기 Trading. Your 새로운 거래 계좌는 즉시 위험 부담없이 OptionHouse의 가상 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 테스트하는 데 사용할 수있는 5,000 개의 가상 자금으로 자금을 지원합니다. 힘들게 벌어 들인 돈입니다. 당신이 진짜 거래를 시작하면, 처음 60 일 동안 행해진 모든 거래는 1000 원까지 수수료가 부과되지 않습니다. 지금은 제한된 시간에 제공됩니다. 당신도 좋아할 것입니다. 계속 읽기. 투자를하는 방법 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 내려 가기는하지만 종종 이동 방향은 예측할 수 없습니다. 예를 들어, 투자자가 큰 기대를했을 경우 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다 결과 읽기 on. If 장기 주식에 대해 매우 낙관적 인 경우 주식을 구입하려고하지만 순간적으로 약간 과대 평가되었다고 생각하면 글을 고려하는 것이 좋습니다 옵션을 상인의 옵션에 따라 순전히 투기 적으로 추측하는 이국적 옵션의 특수 클래스에 속한다. 짧은 시간 동안 계속 읽어보십시오. 피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면, 당신은 LEAPS에 대해 더 많이 알고 싶습니다. Microsoft Read on. 주식에 의해 발행 된 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 기본 주식 가격은 배당 기일에 배당 금액만큼 하락할 것으로 예상되기 때문입니다. 통화 대상 통화 작성의 대안으로, 유사한 잠재력을 지녔지 만 자본 요구량이 현저히 적은 황소 콜 스프레드를 입력하십시오. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신, 대안을 읽으십시오. 일부 주식은 매 쿼터마다 많은 배당금을 지불합니다 arter 당신이 배당금을 받기 전에 주식을 보유하고 있다면 배당금을받을 자격이 있습니다. 주식 시장에서 더 높은 수익을 얻으려면, 사고 싶은 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도, 높은 위험 가장 일반적인 방법은 여백에 주식을 구입하는 것입니다. 읽기 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략이 될 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방식, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 알아라. 계속 읽는다. 전화 콜 패리티는 그의 논문에서 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음으로 밝힌 옵션 가격 책정의 중요한 원칙이다. Put the Relation Between Put 및 통화 가격, 1969 년 통화 옵션의 프리미엄은 동일한 행사 가격 및 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대한 공정한 가격을 의미하며 반대의 경우는 옵션 거래에 대해 특정 그리스어 알 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 phabets 그들은 그리스로 알려져 있습니다. 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 따라 다르므로 다음을 사용하여 주식의 공정 가치를 바이너리 옵션 그리스어 계산하는 것이 유용합니다. 할인 된 현금 흐름으로 알려진 기법 읽기.

런타임 현지화 버그

유로 통화 기호가 UTF-8과 그리스어 로켈에서 제대로 지원되지 않습니다. (4363812, 4305075)

UTF-8 로켈에서 AltGr+E 를 누르면 유로 통화 기호가 생성되지 않습니다.

UTF-8 입력 모드 선택 창에서 조회를 선택합니다.

ISO8859-15 로켈에 로그인한 후, Alt+E 를 사용하여 유로에 액세스하십시오.

그리스어 로켈에서 콘솔 프롬프트에 dumpcs 를 입력한 바이너리 옵션 그리스어 다음 유로 통화 기호를 복사하여 붙여넣습니다.

일본어 로켈에서 kkcv.sh 가 코어를 덤프합니다. (4394340)

kkcv 는 일본어 4.x 바이너리 호환(BCP) 응용 프로그램에 대한 입력 메소드 서버입니다. LDAP가 사용될 때, kkcv 는 다음 오류 메시지를 계속 나타내며 코어를 덤프합니다.

이 문제는 언어 CD를 사용해 'ja' 로켈을 설치한 경우 모든 로켈에서 발생합니다.

해결 방법: 일본어 BCP 기능을 사용할 필요가 없으면, BCP 응용 프로그램에 대한 입력 메소드 서버가 시작되지 않도록 시스템을 구성하십시오.

/usr/lib/css.d/cs00.sh 를 /etc/css.d 에 복사하십시오.

/etc/css.conf 를 편집하고, `#'을 사용하여 /usr/lib/css.d 에서 코멘트 아웃 하십시오.

CS 모니터 데몬을 다시 시작하십시오.

UTF-8 로켈에서 Java 응용 프로그램을 시작할 때 경고 메지시가 나타날 수 있습니다. (4342801)

LucidaSansLat4 글꼴 별명을 사용할 수 없기 때문에, UTF-8 로켈에서 Java 응용 프로그램을 실행할 때 관련 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

해결 방법: 그 로켈에 해당하는 ISO-1으로 로그온한 후, 여기에서 Java 응용 프로그램을 실행하십시오.

일부 그리스어 문자는 CDE에서 사용할 수 없습니다. (4179411)

일부 부동키 조합이 CDE에서 제대로 작동하지 않습니다. 또한 각 달의 이름이 그리스어 로켈의 캘린더 관리자에서 올바로 작동하지 않습니다.

모든 부분 로켈의 캘린더 관리자에서 확장 문자를 인쇄할 수 없습니다. (4285729)

부분 로켈에서 캘린더 관리자를 사용할 때 확장 문자를 인쇄하려고 하면 확장 문자가 제대로 인쇄되지 않습니다.

아랍어와 UTF-8 영어 사이에서 텍스트 잘라내기와 붙여넣기를 수행할 수 없습니다. (4287746)

아랍어 입력모드에서 en_US.UTF-8 을 실행중인 응용프로그램이나 창과, ar_EY.ISO8859-6 을 실행 중인 응용프로그램이나 창사이에 텍스트 잘라내기 또는 붙여넣기를 할수 없습니다.

CDE Extras 드롭다운 메뉴를 유럽 언어 로켈에서 사용할 수 없습니다. (4298547)

유럽 언어 로켈용 CDE 응용 프로그램에서 마우스 오른쪽 단추를 눌렀을 때 Extras 드롭다운 메뉴에 아무런 옵션도 나타나지 않습니다.

CTL이 일본어와 아시아권 언어 UTF-8 로켈에서 지원되지 않습니다. (4300239)

헤브루어, 아랍어, 태국어 입력을 위한 CTL(Complex Text Language) 지원은 en_US.UTF-8 과 유럽 언어 UTF-8 로켈에서는 구현되었지만, ja_JP.UTF-8 및 ko.UTF-8 ( ko_KR.UTF-8 , zh.UTF-8 또는 zh_CH.UTF-8 및 zh_TW.UTF-8 로도 알려져 있음) 로켈에서는 지원되지 않습니다.

바이너리 옵션 그리스어

1. (1980) [군사] Option zéro 구(舊)동구권과 서방세계 사이에 이루어진 유럽 배치 중거리핵전력 전면 폐기 구상 2. (1980) [군사] Option zéro 구(舊)동구권과 서방세계 사이에 이루어진 유럽 배치 중거리핵전력 전면 폐기 구상 3. (1980) [군사] Option zéro 구(舊)동구권과 서방세계 사이에 이루어진 유럽 배치 중거리핵전력 전면 폐기 구상

1. 선택권. 2. 선택권. 3. 선택권.

option 오픈사전 웹수집 도움말 이용자들이 직접 등록한 단어입니다. 도움말 레이어 닫기

옵션 (option)

1. option (d'actions) 2. option (d'actions)

( stock-options) [경영] 주식 매입 선택권 (회사 임원 등이 일정 수의 자사 증자주를 일정 가격으로 살 수 있는 권리)

스페인어사전 단어 1-1 / 1건

독일어사전 단어 1-5 / 14건

[여성형 명사] 선택, 선택권, 법률 국적 선택(권), 컴퓨터 추가 선택 (조건).

1. Auswahlmöglichkeit, Alternative: die Möglichkeit eine Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten treffen zu können
2. Finanzwirtschaft: bedingtes Termingeschäft: das Recht, eine bestimmte Sache zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen ode.

[Noun] (general or finance)option

[중성형 명사] 컴퓨터추가 선택란.

Binäre Option 오픈사전 오픈사전 도움말 이용자들이 직접 등록한 단어입니다. 도움말 레이어 닫기

[경제] 바이너리 옵션 (Binary option / 이원옵션)

국어사전 단어 1-5 / 174건

옵션 (option) play

[명사]
1. 각종 기기에서 표준 장치 이외에 구입자의 기호에 따라 별도로 선택하여 부착할 수 있는 장치나 부품.
2. [경제 ] 매매 선택권 거래. 곧 일정 기간 안에 특정 상품을 일정한 가격으로 매매하는 권리를 거래하는 것을 이.
[유의어] 선택, 옵션거래

스톡옵션 (stock option)

[명사] [경영 ] 기업에서 회사의 임직원에게 자사의 주식을 낮은 가격에 매입하였다가 나중에 팔 수 있도록 하는 일.

옵션 거래 (option去來)

[경제 ] 매매 선택권 거래. 곧 일정 기간 안에 특정 상품을 일정한 가격으로 매매하는 권리를 거래하는 것을 이른다.

마이너스 옵션제 (minus option制)

[건설 ] 각종 기기에서, 기본적인 표준 장치 외에 구입자의 기호에 따라 다른 장치를 선택하여 부착할 수 있는 제도.

스톡 옵션제 (Stock Option制)

[경제 ] 기업이 사원을 고용하면서, 일정 기간이 지난 후에 채용할 때 약정한 가격으로 자사의 주식을 살 수 있도록 하는 제도. 입사 후에 그 기업이 성장하여 주가가 오를 경우 그 차익을 얻을 수 있으므로, 주로 고급 인력을 .

중국어사전 단어 1-5 / 114건

옵션 (option) 1. [명사] (机械的)可选配件 ,可选部件 ,选择 ,选项 。 (≒ 선택권(選擇權) , 자유선택(自由選擇) )
2. [명사] [경제] 期权 ,(买卖的)特权 ,优先权 。 (≒ 옵션거래(option去來) )
option Option中文译为期权,又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而.
노옵션 (no option) [명사] 单一 ,无附加 (没有附带的其它选择项目或装备、部件)。
풋백 옵션 (put back option) [명사] [경제] 收购后由卖方保全损失 。
마이너스옵션제 (minus option制) [명사] [건축] 负选择权制度 (入住人可以直接选择室内装修物品进行施工的制度)。

일본어사전 단어 1-5 / 37건

옵션 (option) 명사
1.オプション.
2.選択権 せんたくけん , 自由選択 じゆうせんたく .
3.オプショナルパーツ.
オプション ([option]) play 명사
1. 옵션.
2. 자유 선택(권).
3. 소유주의 기호에 따라 다는 자동차 따위의 부품.
オプション (option) 1. 選 択 権 。 自 由 選 択 。
2. 仮 発 注 。 航 空 機 購 入 の 際 、 正 式 契 約 を 締 結 する 前 に 製 造 中 の 航 空 機 について 製 造 番 号 を 特 定 し 、 注 文 すること。
3. 標 準 仕 様 のほかに 、 客 の 注 文 によって 取 り 付 ける 部 品 ・ 装 置 。
콜 옵션 (call option) コールオプション.
스톡옵션 (stock option) 명사 ストックオプション, 株式 かぶしき 買 か い入 い れ選択権 せんたくけん .

그리스어(금융)

수학적 금융에서 그리스인은 금융상품의 가치나 금융상품 포트폴리오의 가치가 의존하는 기초변수의 변동에 대한 옵션과 같은 파생상품 가격의 민감도를 나타내는 수량이다. 이 이름은 이러한 민감성 중 가장 흔한 것이 그리스 문자로 표시되기 때문에 사용된다(일부 다른 재정 조치와 마찬가지로). 집합적으로 이것들은 위험 민감도, [1] 위험 [2] : 742 측정 또는 위험회피 매개 변수라고도 불린다. [3]

그리스인의 사용

그리스인들은 위험 관리에 있어 필수적인 도구들이다. 각 그리스인은 주어진 기초변수의 작은 변화에 대한 포트폴리오 가치의 민감도를 측정하여 구성요소 위험을 분리하여 처리할 수 있도록 하고, 원하는 익스포저를 달성하기 위해 포트폴리오를 재조정한다(예: 델타 위험회피).

블랙-숄즈 모델의 그리스인은 비교적 계산하기 쉽고, 금융 모델의 바람직한 특성이며, 파생상품 거래자들, 특히 시장 상황의 불리한 변화로부터 포트폴리오를 위험회피하고자 하는 사람들에게 매우 유용하다. 이러한 이유로 델타, 세타, 베가와 같이 위험회피에 특히 유용한 그리스인들은 가격, 시간 및 변동성의 변동을 측정하는 데 잘 정의되어 있다. rho는 블랙-숄즈 모델에 대한 1차 투입변수임에도 불구하고, 무위험이자율의 변동에 해당하는 옵션의 가치에 대한 전반적인 영향은 일반적으로 미미하며 따라서 무위험이자율을 포함하는 고차계약 파생상품은 흔하지 않다.

그리스인들 중 가장 흔한 것은 첫 번째 순서 파생상품인 델타, 베가, 세타, rho와 가치함수의 두 번째 순서 파생상품인 감마이다. 이 목록의 나머지 민감도는 공통적인 이름이 있을 정도로 충분히 일반적이지만, 이 목록이 완전한 것은 결코 아니다.

그리스 문자 이름의 사용은 아마도 일반적인 금융 용어인 알파와 베타에서 확장된 것이며, 블랙-숄즈 옵션 가격결정 모델에서 시그마(로그어 리턴의 표준 편차)와 타우(만기까지의 시간)를 사용한 것으로 추정된다. '베가'와 '좀마'와 같은 몇몇 이름들이 발명되었지만 그리스 문자와 비슷하게 들린다. 'color'와 'charm'이라는 명칭은 아마도 입자물리학에서 쿼크의 이국적인 성질에 이러한 용어들을 사용하는 데서 유래한 것으로 추정된다.

1차 그리스인

Δ = ∂ V ∂ S <\partial S>>

바닐라 옵션의 경우, 긴 통화(또는 짧은 퍼트)의 경우 델타는 0.0~1.0 사이의 숫자로, 긴 통화(또는 짧은 통화)의 경우 0.0~1.0 사이의 숫자일 것이다. 가격에 따라 콜옵션은 기본 주식의 바이너리 옵션 그리스어 1주(돈의 깊이가 있는 경우)를 소유하는 것처럼 행동하거나(돈에서 멀리 떨어진 경우) 아무것도 소유하지 않는 것처럼 행동한다. 선택권을 주다 같은 스트라이크에서 콜의 델타와 퍼트의 델타의 차이는 1과 같다. put-call parity에 따르면, 긴 호출과 짧은 퍼트는 단위 계수를 갖는 스폿 S에서 선형인 전방 F와 동등하므로 파생상품 dF/dS는 1이다. 아래 수식을 참조하십시오.

이러한 수치는 일반적으로 옵션계약으로 대표되는 바이너리 옵션 그리스어 주식 총수의 백분율로 표시된다. 이는 옵션이 델타에 의해 표시된 공유 수처럼 즉시 작동하기 때문에 편리하다. 예를 들어, XYZ에 대한 100개의 미국 콜옵션 포트폴리오가 각각 0.25(=25%)의 델타를 갖는다면, 소액의 가격 이동에 따른 가격 변동에 따라 XYZ 주식 2,500주와 마찬가지로 가치가 상승하거나 하락한다(100옵션 계약은 1만주를 포함한다). 부호와 백분율이 떨어지는 경우가 종종 있다. 부호는 옵션 유형(퍼트에는 음수, 통화에는 양수)에 내포되어 있고 백분율은 이해된다. 가장 흔히 인용되는 것은 델타 퍼트 25개, 델타 퍼트/50개, 델타 콜 25개 등이다. 50 Delta put과 50 Delta call은 할인율에 따라 현물과 전방이 다르기 때문에 완전히 동일하지는 않지만 종종 혼동된다.

델타는 긴 호출에 대해 항상 긍정적이고, 긴 퍼트에 대해서는 부정적이다(영(0이 아닌 경우). 동일한 기초 자산에 바이너리 옵션 그리스어 대한 복잡한 포지션 포트폴리오의 총 델타는 각 개별 포지션의 델타 합계를 단순히 취함으로써 계산할 수 있다. 즉, 포트폴리오 델타는 구성 요소에서 선형이다. 기초자산의 델타는 항상 1.0이기 때문에, 거래자는 총 델타에 의해 표시된 주식수를 매입하거나 줄임으로써 기초의 그의 전체 위치를 델타헤딩할 수 있다. 예를 들어, XYZ의 옵션 포트폴리오의 델타(기본주식으로 표시)가 +2.75인 경우, 거래자는 기초주식을 2.75주로 매도하여 포트폴리오를 델타헤지할 수 있을 것이다. 그러면 이 포트폴리오는 XYZ의 가격이 어느 방향으로 이동하든 상관없이 총가치를 유지할 것이다. (근본적이고 짧은 시간이며 변동성 및 무위험 투자의 수익률과 같은 다른 시장 상황의 변화에는 변함이 없다.

확률의 대용으로서

델타의 (절대 가치) 가치는 옵션의 비용성 비율(즉, 옵션의 현금성)과 가깝지만 동일하지는 않다. 즉, 옵션의 현금성 만기가 암묵적 확률(위험 중립적 조치에서 브라운의 움직임에 따라 시장이 움직이는 경우)이다. [5] 이러한 이유로 일부 옵션 트레이더들은 델타의 절대값을 퍼센트 화폐성의 근사치로 사용한다. 예를 들어, 현금 외 통화 옵션이 0.15의 델타인 경우, 거래자는 해당 옵션이 현금 만료될 확률이 약 15%라고 추정할 수 있다. 이와 유사하게, 풋계약이 -0.25의 델타를 가지고 있다면, 거래자는 옵션이 현금이 소멸될 확률을 25%로 예상할 수 있다. 통화 중 통화와 풋은 각각 약 0.5와 -0.5의 델타를 가지며 ATM 통화의 델타(delta)가 높은 쪽으로 약간 치우쳐 있다. 옵션 마감의 실제 가능성은 그것의 이중 델타인데, 이것은 파업과 관련하여 옵션 가격의 첫 번째 파생상품이다. [6]

통화와 풋 델타 사이의 관계

유럽의 통화와 풋옵션이 동일한 기초, 스트라이크 가격과 만기까지의 시간, 그리고 배당수익이 없는 경우에, 각 옵션의 델타 절대값의 합은 1 – 더 정확히 말하면, 통화(양수)에서 풋(음수)의 델타를 뺀 델타(양수)는 1과 같다. 이것은 put-call parity에 기인한다: 긴 통화에 짧은 퍼트(call - put)를 더하면 델타가 1인 포워드를 복제한다.

옵션의 델타 가치를 안다면 알려진 콜델타에서 1을 빼거나 알려진 풋델타에 1을 더하면 동일한 스트라이크 가격, 기초 가격, 만기 및 반대편의 옵션의 델타 가치를 계산할 수 있다.

예를 들어, 통화의 델타가 0.42일 경우 동일한 스트라이크 가격으로 해당 풋의 델타를 0.42 - 1 = -0.58만큼 계산할 수 있다. 퍼트에서 통화의 델타를 도출하려면 비슷하게 -0.58을 취하고 1을 더하면 0.42를 얻을 수 있다.

베가는 [4] 변동성에 대한 민감도를 측정한다. 베가는 기초자산의 변동성과 관련하여 옵션가치의 파생상품이다.

V = ∂ V ∂ σ =<\partial \sigma>>>

베가는 일반적으로 변동성이 1%포인트 상승하거나 하락함에 따라 옵션의 가치가 상승하거나 하락하는 기본주당 금액으로 표현된다. 모든 옵션(통화 및 풋 모두)은 변동성이 증가하면서 가치를 얻을 것이다.

베가는 일부 옵션 전략의 가치가 변동성의 변화에 특히 민감할 수 있기 때문에 특히 변동성이 큰 시장에서 옵션 거래자를 감시하는 중요한 그리스인이 될 수 있다. 예를 들어 현금성 옵션의 가치는 변동성의 변화에 매우 의존한다.

Θ = − ∂ V ∂ τ <\partial \tau>>>

teta 공식(아래 참조)의 수학적 결과는 연간 값으로 표현된다. 관례에 따르면, 그 결과를 1년 후의 일수로 나눈 다음, 옵션의 가격이 하락할 금액에 도달하는 것은 보통 기본 주식의 가격과 관련된다. 세타는 거의 항상 긴 호출과 퍼트에는 부정적이고 짧은(또는 서면) 통화와 퍼트에는 긍정적이다. 예외는 유럽이 투입한 깊은 돈이다. 옵션 포트폴리오에 대한 총 세타는 각 개별 포지션에 대한 테타를 합산하여 결정할 수 있다.

옵션의 가치는 내재가치와 시간가치라는 두 부분으로 분석할 수 있다. 내재가치는 옵션을 즉시 행사할 경우 얻을 수 있는 금액이기 때문에 60달러의 주가에 대해 50달러의 콜을 하면 내재가치가 10달러인 반면 해당 풋은 내재가치가 0이 된다. 시간 값은 운동을 결정하기 전에 더 오래 기다릴 수 있는 선택권을 갖는 값이다. 만기일 전에 주가가 파업 아래로 떨어질 가능성이 있기 때문에 투입된 돈 가운데 깊이 빠져도 가치가 있을 것이다. 그러나 시간이 성숙기에 가까워질수록 이런 일이 일어날 가능성은 적어 옵션의 시간가치는 시간이 지날수록 감소하고 있다. 그러므로 만약 당신이 긴 선택사항이라면 당신은 세타 부족이다: 당신의 포트폴리오가 시간의 경과에 따라 가치를 잃게 될 것이다(다른 모든 요소들은 일정하게 유지된다).

ρ = ∂ V ∂ r <\partial r>>

극단적인 상황을 제외하고는 옵션의 가치는 다른 변수의 변동에 비해 위험자유이자율의 변동에 덜 민감하다. 이 때문에 rho는 1차 그리스인 중에서 가장 적게 쓰인다.

Rho는 일반적으로 위험자유이자율이 연 1.0%(100 베이시스 포인트) 상승 또는 하락함에 따라 옵션가치가 상승하거나 하락할 때 기초주당 금액으로 표현된다.

λ = Ω = ∂ V ∂ S × S V <\partial S>\time >>>>

엡실론, [9] ϵ <\displaystyle \epsilon >( psi, ψ >라고도 함) 은 배당위험의 척도인 기본 배당수익률의 백분율 변화다. 배당수익률 영향은 실제로 그러한 수익률의 10% 증가를 이용하여 결정된다. 분명히 이러한 민감도는 지분상품의 파생상품에만 적용할 수 있다.

ϵ = ψ = ∂ V ∂ q <\partial q>>>

2차 그리스어

Γ = ∂ Δ ∂ S = ∂ 2 V ∂ S 2 <\partial S>=V><\partial S^<2>>:

대부분의 긴 옵션은 양의 감마선을 가지고 있고, 대부분의 짧은 옵션은 음의 감마선을 가지고 있다. 가격이 상승할수록 감마 역시 증가해 델타가 0(장기 통화 옵션)에서 1(장기 통화 옵션)에서, 0(장기 풋 옵션)에서 0(장기 풋 옵션)에 가까워지기 때문에 롱 옵션은 감마와 긍정적인 관계를 갖는다. 짧은 옵션의 경우 역행이다. [10]

A graph showing the relationship between long option Delta, underlying price, and Gamma

감마는 대략적으로 현금(ATM)이 가장 크며, 자금(ITM) 또는 자금(OTM) 중 하나를 더 멀리 나갈수록 감소한다. 감마는 가치의 볼록함을 보정하기 때문에 중요하다.

거래자가 포트폴리오에 대한 효과적인 델타헤지 구축을 모색할 때, 거래자는 포트폴리오의 감마선을 무력화하려고 할 수도 있는데, 이는 위험회피가 더 광범위한 기초 가격 변동에 걸쳐 효과적일 것을 보장할 것이기 때문이다.

DvegaDspot과 [12] DdeltaDvol이라고도 불리는 [4] Vanna는 옵션가치의 2차 파생상품으로, 한때는 기준 현물가격과 한 번은 변동성을 나타낸다. [12] 수학적으로 DdeltaDvol과 동일하며, 변동성 변동에 대한 옵션 델타의 민감도 또는 기본 금융상품의 가격에 대한 베가의 일부분이다. Vanna는 변동성이 변하거나 기준 현물가격 변동에 대한 Vega-heedge의 효과에 대한 변화를 거래자가 예상하는 데 도움이 되기 때문에 델타-헤지 또는 베가-헤지 포트폴리오를 유지할 때 모니터링하는 데 유용한 민감도가 될 수 있다.

매력 [4] 또는 델타 붕괴는 [13] 시간의 경과에 따른 델타의 순간 변화율을 측정한다.

매력 = − ∂ Δ ∂ τ = ∂ Θ ∂ S = − ∂ 2 V ∂ τ ∂ S >=-<\partial \tau >>=<\partial S>=-<\partial S>=-<\partial ^<2>V>>>>>>>>>

Charm은 DdeltaDtime이라고도 불린다. [12] 매력은 주말에 델타헤딩할 때 측정/모니터링하는 중요한 그리스어가 될 수 있다. 매력은 옵션가치의 2차 파생상품으로, 한 번은 가격대로, 한 번은 시간의 흐름에 따라. 그것은 기초가격에 관한 세타의 파생상품이기도 하다.

매력 공식(아래 참조)의 수학적 결과는 델타/년 단위로 표현된다. 이것을 델타 붕괴에 하루 도착하는 일수로 나누는 것이 종종 유용하다. 이 사용은 옵션 만료일까지 남은 일수가 많을 때 상당히 정확하다. 옵션 만기가 가까워지면 매력 자체가 빠르게 변화하여 하루 종일 델타 붕괴 추정치가 부정확해질 수 있다.

Vomma, [4] volga, [14] vega Volcexity [14] 또는 DvegaDvol은 [14] 변동성에 대한 2차 민감도를 측정한다. Vomma는 변동성에 관한 옵션가치 중 두 번째 파생상품으로, 또는 다른 방법으로 vomma는 변동성이 변함에 따라 Vega로의 변동률을 측정한다.

보마 = ∂ V ∂ σ = ∂ 2 V ∂ σ 2 =><\partial \sigma >>=V><\partial \sigma ^<2>>:

포지티브 vomma를 사용하면 잠재된 변동성이 증가함에 따라 긴 베가가 되고 감소함에 따라 짧은 베가가 되며, 이는 긴 감마선과 유사한 방식으로 메스가 될 수 있다. 그리고 초기에는 베가 중립적이고 긴 옴마 포지션을 다른 스트라이크에서의 옵션 비율로 구성할 수 있다. 보마는 돈에서 멀리 떨어져 있는 긴 옵션에 대해 긍정적이며, 처음에는 돈과의 거리에 따라 증가한다(그러나 베가가 떨어지면서 떨어진다). (특히, vomma는 일반적인 d1과 d2 용어가 같은 부호일 경우 양수(d1 < 0 또는 d2 >0일 때 참)

Veta [15] 또는 DvegaDtime은 [14] 시간의 경과에 관하여 Vega의 변화율을 측정한다. Veta는 가치함수의 두 번째 파생상품이다. 한번은 변동성으로, 한 번은 변동성으로, 한 번은 변동성으로, 한 번.

베타 = ∂ V ∂ τ = ∂ 2 V ∂ σ ∂ τ =><\partial \tau>>=<\partial \frac <\partial ^<2>V>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

베타의 수학적 결과를 연간 일수의 100배씩 나누어 그 값을 하루에 베가의 백분율 변화로 줄이는 것이 일반적인 관행이다.

베라 [16] (때로는 rhova) [16] 는 변동성과 관련하여 rho의 변화율을 측정한다. 베라는 가치 함수의 두 번째 파생상품이다. 한 번은 변동성, 한 번은 이자율이다.

베라 = ∂ ρ ∂ σ = ∂ 2 V ∂ σ ∂ r =<\partial \sigma >>=V><\partial \sigma \,\partial r>>>>>>>>>

'베라'라는 단어는 R에 의해 만들어졌다. 2012년 초, 변동성 변화가 rho-heading에 미치는 영향을 평가하기 위해 실제로 이 민감도를 사용해야 했던 나리슈킨이 사용 가능한 문헌에는 아직 이름이 존재하지 않았다. '베라'는 각각의 1차 그리스인 베가와 로의 조합과 비슷한 소리로 선택되었다. 이 이름은 예를 들어 메이플 컴퓨터 대수 소프트웨어(재무 패키지에 'BlackScholesVera' 기능이 있음)를 포함하여 현재 더 널리 사용되고 있다.

K 에 대한 2차 부분 파생 모델

이러한 부분파생상품은 그러한 가격이 내포하는 위험 중립적 확률을 추정하기 위해 [17] 공시가격 콜옵션가격을 사용하는 브리덴-리첸버거 공식에서 근본적인 역할을 한다.

φ = ∂ 2 V ∂ K 2 V><\partial K^<2>>:

콜옵션의 경우 최소의 나비전략 포트폴리오를 사용하여 근사치를 계산할 수 있다.

3차 그리스어

속도는 [4] 기본 가격의 변화에 대한 감마 내 변화율을 측정한다.

속도 = ∂ Γ ∂ S = ∂ 3 V ∂ S 3 =>=<\partial S>=V><\partial S^<3>>>>>>>>>>>>><\partial S^<3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

이것을 감마선 [2] : 799 또는 감마선Dspot의 감마선이라고도 한다. [12] 속도는 기준 현물가격과 관련하여 가치함수의 세 번째 파생상품이다. 속도는 포트폴리오를 델타헤딩 또는 감마헤딩할 때 모니터링하는 데 중요할 수 있다.

Zomma는 [4] 변동성 변화에 대한 감마선의 변화율을 측정한다.

줌마 = ∂ Γ ∂ σ = ∂ 반나 ∂ S = ∂ 3 V ∂ S 2 ∂ σ =<\partial \sigma >>>><\partial S>=V>,\partial \sigma>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zomma는 DgammaDvol로도 불렸다. [12] Zomma는 옵션가치 중 세 번째 파생상품으로, 기초자산가격에 두 번, 변동성에 한 번이다. Zomma는 거래자가 변동성이 변함에 따라 위험회피의 효과에 대한 변화를 예상하는 데 도움이 되기 때문에 감마선 포트폴리오를 바이너리 옵션 그리스어 유지할 때 감시하는 유용한 민감도가 될 수 있다.

, [12] 감마 붕괴 [18] 또는 DgammaDtime은 [12] 시간의 경과에 따른 감마 변화 속도를 측정한다.

색 = ∂ Γ ∂ τ = ∂ 3 V ∂ S 2 ∂ τ =<\partial \tau >>=V><\partial S^<2>\partial \>>>>>>>>>>>>>>

색상은 옵션가치의 3차 파생상품으로, 기초자산가격에 두 번, 그리고 한 번이다. 색상은 감마선 포트폴리오를 유지할 때 관찰하는 중요한 민감도가 될 수 있는데, 이는 트레이더가 시간이 지남에 따라 위험회피의 효과를 예상하는 데 도움이 될 수 있기 때문이다.

색상 공식(아래 참조)의 수학적 결과는 연간 감마선으로 표현된다. 이것을 일별 감마선의 변화에 도달하기 위해 일별 일수로 나누는 것이 종종 유용하다. 이 사용은 옵션 만료일까지 남은 일수가 많을 때 상당히 정확하다. 옵션 만료가 가까워지면 색상 자체가 빠르게 변경되어 감마선 변경에 대한 전체 일 추정치가 부정확할 수 있다.

울티마는 [4] 변동성 변화에 대한 옵션 vomma의 민감도를 측정한다.

울티마는 드보마Dvol로도 불렸다. [4] 울티마는 옵션가치의 변동성 파생상품이다.

다중 집합 선택사항의 그리스어

파생상품의 가치가 둘 이상의 기초에 의존하는 경우, 파생상품의 그리스어는 기초 사이의 교차효과를 포함하도록 확장된다.

상관 델타는 기초변수 간의 상관관계 변화에 대한 파생상품 가치의 민감도를 측정한다. [19] 흔히 cega라고도 한다. [20] [21]

교차 감마는 다른 기본 수준의 변화에 대한 한 기초의 델타 변화율을 측정한다. [22]

크로스바나는 다른 기초의 수준 변화에 따른 한 기초의 베가의 변화율을 측정한다. 동등하게, 첫 번째 기초의 변동성 변화로 인한 두 번째 기초의 델타 변화율을 측정한다. [19]

Cross volga는 한 기초에서 다른 기초의 변동성의 변화에 대한 베가의 변화율을 측정한다. [22]

유럽 옵션 그리스어 공식

블랙-숄즈 모델에 따른 유럽 옵션(콜과 퍼트)의 그리스어(콜과 퍼트)는 다음과 같이 계산되는데 여기서 where ( phi)는 표준 정규 확률밀도 함수, φ <\디스플레이 스타일 \Phi > 은 표준 정규 누적분포함수다. 감마 공식과 베가 공식은 호출과 투입에 대해 동일하다는 점에 유의하십시오.

블랙 모델(일반적으로 미래의 상품과 옵션에 사용됨)에서 그리스인은 다음과 같이 계산할 수 있다.

전화 놓다
공정가치( V ) e − r τ [ F Φ ( d 1 ) − K Φ ( d 2 ) ] [F\Phi (d_-K\Phi (d_)]\ > e − r τ [ K Φ ( − d 2 ) − F Φ ( − d 1 ) ] [K\Phi(-d_-F\Phi(-d_)]\,>
델타( Δ ) = ∂ V / ∂ F e − r τ Φ ( d 1 ) \Phi(d_)\,> − e − r τ Φ ( − d 1 ) \Phi(-d_)\,>
베가( V ) F e − r τ ϕ ( d 1 ) τ = K e − r τ ϕ ( d 2 ) τ \phi (d_)>=Ke^\phi (d_)>\,> (*)
세타( θ ) − F e − r τ ϕ ( d 1 ) σ 2 τ − r K e − r τ Φ ( d 2 ) + r F e − r τ Φ ( d 1 ) \fe^\phi (d_)\>><<-rKe^>>\Phi(d_),>\Phi(d_<<>>>>>>>,>,>,>,>,)\c. − F e − r τ ϕ ( d 1 ) σ 2 τ + r K e − r τ Φ ( − d 2 ) − r F e − r τ Φ ( − d 1 ) <\daystyle -<\r_\fe^\phi (d_)\sigma >>>>><+rKe^<-r_-rFe^>,>>,>\phi,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>
rho ( ) − τ e − r τ [ F Φ ( d 1 ) − K Φ ( d 2 ) ] <\displaystyle -\tau e^[F\Phi (d_-K\Phi (d_)]\ > − τ e − r τ [ K Φ ( − d 2 ) − F Φ ( − d 1 ) ] <\dplaystyle -\tau e^[K\Phi(-d_-F\Phi(-d_)]\,>
감마( γ ) = ∂ 2 V ∂ F 2 <\ displaystyle = <\partial ^V \over \partial F ^>> e − r τ ϕ ( d 1 ) F σ τ = 바이너리 옵션 그리스어 K e − r τ ϕ ( d 2 ) F 2 σ τ <\frac <\phi (d_)>>>=Ke^<\frac <\phi (d_)>>>\,> (*)
반나 = = 2 V ∂ F ∂ <\ displaystyle =<\frac <\partial ^V><\partial F\partial \sigma>>>> − e − r τ ϕ ( d 1 ) d 2 σ = V F [ 1 − d 1 σ τ ] \phi (d_):\\,=>>>>\frac 왼쪽[1-<>>, 오른쪽],>,>,>,>,>
보마 F e − r τ ϕ ( d 1 ) τ d 1 d 2 σ = V d 1 d 2 σ \phi(d_)<\sqrt<\d_d_>:<\mathcal<\frac ,>>,>>

금융파생상품의 관련 위험조치는 다음과 같다.

결합 지속시간 및 볼록도

고정수익증권(bonds)의 거래에서는 옵션의 델타와 유사한 다양한 채권기간 측정치가 사용된다. 델타에 가장 가까운 아날로그는 DV01이며, 이는 수익률(수익률은 기본 변수)에서 1 베이시스 포인트(연 0.01%) 상승에 대한 가격(통화 단위)의 하락이다.

람다와 유사한 기간을 수정한 것으로 수익률의 단위변동에 대한 채권의 시장가격 변동 비율(즉, DV01을 시장가격으로 나눈 것과 동일)이다. 탄성인 람다(입력율 변화에 대한 출력의 백분율 변화)와 달리, 수정된 지속시간은 대신 반탄성(입력 단위의 변화에 대한 출력의 백분율 변화)이다.

채권대류도는 이자율에 관한 채권가격의 두 번째 파생상품인 이자율변동에 대한 기간의 민감도를 측정한 것이다(연장은 첫 번째 파생상품이다). 일반적으로 볼록도가 높을수록 금리 변화에 민감하게 반응하는 채권가격이다. 채권 볼록도는 금융에서 가장 기본적이고 널리 사용되는 형태의 볼록함 중 하나이다.

내재옵션이 있는 채권의 경우, 이자율의 변동이 옵션행사로 인한 현금흐름을 어떻게 변화시킬지는 고려하지 않는다. 이를 해결하기 바이너리 옵션 그리스어 위해 유효 지속시간과 유효 볼록도가 도입된다. 이러한 값은 일반적으로 나무 기반 모형을 사용하여 계산되며, 전체 수익률 곡선에 대해 구축되며, 따라서 옵션 수명 중 각 지점에서 시간과 이자율의 함수로 행사 행동을 포착한다. 자세한 내용은 격자 모형(금융) § 금리 파생상품을 참조하십시오.

주식이나 포트폴리오의 베타(β)는 자산이 비교되고 있는 벤치마크의 변동성과 관련하여 자산의 변동성을 설명하는 숫자다. 이 벤치마크는 일반적으로 전반적인 금융시장이며 S&P 500과 같은 대표적인 지수를 사용하여 추정하는 경우가 많다.

자산의 수익률이 시장 수익의 변화와 독립적으로 변동한다면, 자산은 0의 베타 버전을 가진다. 포지티브 베타(positive beta)는 자산의 수익률이 일반적으로 시장의 수익률을 따른다는 것을 의미한다. 음의 베타(negative beta)는 일반적으로 자산의 수익률이 시장의 수익률과 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미한다.

푸가트는 미국식 또는 버뮤단식 옵션을 행사할 것으로 예상된다. 예를 들어, 후짓에서 시작하는 스왑의 흐름과 같은 미국 스왑의 흐름을 델타로 곱한 후 민감도를 계산하는 데 사용할 수 있다.

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