RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 28일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
MACD 예시종목 미래산업 차트

RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미

RSI는 30이하/70이상 일 때, 시장이 과매도/과매수인지를 판별함으로서 투자에 활용할 수 있는 유용한 지표입니다.
이번에 다룰 내용은 이것의 구체적인 계산방법입니다.

시간순서로 아래와 같은 주식 종가 데이터를 추출하였다고 가정합니다. 맨 오른쪽이 가장 최신 데이터 입니다.

또한, 우리가 맨 오른쪽 데이터의 RSI 를 구한다고 가정합니다.

data = [9, 13, 24, 5, 1, 5, 7]

2. 각 데이터에 대해 (현재 날짜 데이터값 - 이전 날짜 데이터값)을 구함

difference = [4, 11, -19, -4, 4, 2 ]

이제 이 데이터는, 이전에 비해 얼마나 가격이 오르고/내렸는지를 보여주게 됩니다.

3. 구한 데이터를 기준으로 음의 값을 0으로하는 상승분 데이터와, 양의 RSI 지표 값을 0으로 하는 하락분데이터로 나눔

U = [4, 11, 0, 0, 4, 2]
D = [ 0, 0, RSI 지표 -19, -4, 0, 0 ]

4. 상승분/하락분 절댓값의 평균을 구함

AU = (4+11+0+0+4+2)/6 = 3.50
AD = (0+0+19+4+0+0)/6 = 3.83

5. RS와 RSI값 계산

RS = AU/AD = 3.50/3.83 = 0.914

RS값의 의미는, 하락평균 대비 상승평균 입니다.

RSI = AU/(AU+AD) = RS/(1+RS) = 0.914/(1+0.914) = 0.478 (또는, 100을 곱한 값을 사용합니다.)

식의 의미를 생각해보시면 아시겠지만, 위 RSI값의 의미는,
RS값 1 (AU = AD)을 기준으로 클수록, RSI가 0.5 ~ 1까지 분포하게 하고,
RS값 1 (AU = AD)을 기준으로 작을수록, RSI가 0 ~ 0.5까지 분포하게 만든 지표입니다.
또한, 이것은 가격의 1차 미분값 즉, 가격의 변화율을 의미합니다.
통계적으로 보면, RS값의 범위 [0, +∞]를 RSI값의 범위 [0, 1]로 정규화를 시킨 것입니다.

x축 =  RS , y축 =  RSI

이러한 방식으로, 우리는 n번째 데이터의 RSI를 구할 수 있습니다.

6) 실제 사용되는 RSI는 다르다?

보통은 이러한 RSI수치를 그냥 사용하지 않고 변형하여 사용합니다. 이것은 최신이든 오래된 데이터든 간에, 동일한 영향을 부여한다는 단점이 있기 때문입니다.

우리가 구한 AU, AD 계산과정은 단순이동평균(Simple moving average)입니다.
누적이동평균(Cumulative moving average), 가중이동평균(Weighted moving average), RSI 지표 지수이동평균(= 가중지수이동평균(Exponentially weighted moving average))등이 사용될 수 있습니다. 암호화폐 거래소인 업비트의 경우, 가중지수이동평균을 사용하면 가장 근사하게 표현됩니다. 자세한건 아래 포스팅을 참고하시길 바랍니다..

이동평균(Moving Average)의 계산방법 및 의미

이전에 포스팅에서, RSI수치를 RSI 지표 구할 때 이동평균(Moving average)를 이용한다고 하였는데요, 이번에는 이것에 대해 더 자세히 알아보려고 합니다. primestory.tistory.com/8 RSI(Relative Strength Index) 계산방..

RSI 지표

주식 지표 - RSI 알아보기

2020. 10. 11. 12:41

    본문 폰트 크기 조정 본문 폰트 크기 작게 보기 본문 폰트 크기 크게 보기 가

연달아 이어진 추석연휴와 한글날에

놀러다니느라 정신이 없어서 차트공부를 팽겨쳐뒀다가

오늘은 RSI 라는 지표에 대해서

오늘의 목차

1. RSI의 정의

2. RSI 계산방법

3. RSI 지표 해석 방법

4. RSI MTS에 추가하기

5. RSI 매매에 활용하기

RSI는 추세지표 / 진동지표로

Relative Strength Index 의 약어!

14일간 주가변동의 추세 가 가지고 있는 강도

백분율 로 나타내어

추세가 언제 전환될 지를 예측하는 투자기법이다.

주가가 14일간 상승 없이 하락만 한 것을 의미

** RSI가 100이면?

주가가 하락 없이 14일간 오르기만 했다는 뜻

RSI는 0에서 100 사이를 순환하면서 움직이도록 만들어진 진동지표 라는 점에서 스토캐스틱과 유사 하다.

세 차례에 걸쳐 길게 공부해보았던

스토캐스틱 포스팅은 아래 참조 👇🏻👇🏻

안녕하세요 여러부운 ! 킴찹입니다.​오늘은 전에 공부한 MACD와 함께 매매시점을 찾아보는 대표적인 .

RS= ( N일간의 상승폭 평균 / N일간의 하락폭 평균 )

RSI= 100 - 100(1+RS)

** RSI 지표 N 으로는 보통 14일을 사용한다.

1) 지난 N일간의 종가를 구하고 이 중에서

전날의 종가보다 높은 것을 찾아서

그 RSI 지표 순 증가분의 누적 합계를 구한다음 그 합계를 N으로 나누어 종가 상승분의 평균 을 먼저 구한다.

2) 마찬가지의 방법으로 하락폭의 평균도 구한다.

3) 종가 상승분 평균을 하락분 평균으로 나눠서 RS를 구한 다음 이것을 공식에 대입해서 RSI를 구한다.

지표에서 사용되는 N이라는 기간은

9일, 14일, 25일, 50일 등

사용 목적에 따라 다양하게 이용 할 수 있지만

주로 사용되는 기간은 14일이고

RSI 개발자 본인도 14일로 세팅해서 이용하는 것을

권장 한다고 하네요!!

3. RSI 지표해석 방법

RSI지표는 RSI곡선과 signal 곡선으로 나뉘며,

Signal곡선은 9일 기준으로 계산된 선으로

MTS에는 두 곡선이 교차 할 때

매수/매도 시그널을 띄워주는 기능이 있다.

매매에 활용하기는 아래에서 자세히 알아보겠다.

RSI곡선이 시그널곡선을 상향돌파한 이후

빨간 화살표로 매수 시그널이 발생

1) RSI값이 100에 가까워지면

더 이상의 주가상승이 어려울 것으로 생각할 수 있고

7월초 ~ 8월 말 까지의 랩지노믹스의 일봉차트이다.

RSI가 7월 30일 92.98을 기록한 뒤 23일 하루 거래정지 후 바로 다음날부터 주가는 계속 떨어졌고 RSI도 31.2까지 하락했다.

6월 말~ 8월 말 까지의 신풍제약의 일봉차트 이다.

RSI가 7월 22일 최대수치인 100을 기록한 뒤 23일 하루 거래정지 후 바로 다음날부터 주가는 계속 떨어졌고 RSI도 40 미만으로 하락했다.

희망이야기

많은 투자자들에게 RSI 지표 사랑을 받는 RSI 지표 ! 주식 투자시 차트를 참고하는 투자자라면 누구나 RSI지표를 들어보고 사용하고 있는만큼 매우 인기있는 지표라고 할 수 있겠다. 그만큼 높은 적중률과 알기 쉬운 매수 / 매도시점으로 사랑을 듬뿍 받는 지표 되시겠다.

RSI를 한마디로 정의하자면 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수매도시점을 손쉽게 보여준다는 것이다. RSI지표의 매매기법을 알아보도록 RSI 지표 하자 !

RSI 지표 간단하게 알아보기

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

위 사진처럼 RSI지표의 변화량의 평균값이 백분율로 계산이되어 0 부터 100까지의 수치로 나타내지게 된다. 이러한 수치로 RSI지표는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고 RSI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 박스권장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다.

RSI는 등락이 적은 횡보장세나, 지속적인 상승,하락 장세에서는 좋은 효율을 보이지는 않는다는 점 알아두도록 하자.

RSI지표 공식 알아보기

U = 현재가격이 전일가격보다 상승하였을때의 값

D = 현재가격이 전일가격보다 하락하였을때의 값

AD (average ups) = U값을 일정기간동안 평균한 값

AU (average downs) = D값을 일정기간동안 평균한 값

AU와 AD를 사용하여서 RS(Relative strength) 값을 구해낼 수 있다.

이제 위와같은 수식으로 이제 RSI 값을 구해낼 수 있다.

지표들의 공식을 알아볼때마다 필자가 강조하는 말이 있는데, 흐름을 알고 있어야 유용하고 적절한 순간에 적극적으로 지표를 활용할 수 있게 된다는 것이다. 굳이 수식을 완벽하게 이해할 필요는 없다. 우리는 직접 수식을 계산하여 사용하는 것이 아니라, 우리는 단지 HTS와 MTS에서 클릭한번으로 차트에 설정 할 수 있기 때문이다.

RSI지표의 공식을 훑어보면 이전가격의 흐름을 분석하여 상승여력과 하락여력의 강도를 비교하여 분석해내주는 역활을 한다는 것을 알아 RSI 지표 낼 수 있다.

RSI 지표 실제 주식투자에 적용해보기 !

RSI 지표 매매 활용 방법

사용 시점 - 박스권장세에서 등락을 반복하는 시장에서 사용하여야 높은 효율을 준다.

RSI 지표 기본 전략

RSI 70 % 이상은 초과매수 국면 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하는 초과매도 국면 ( 매수시점 )

◆ RIS 70 % 이상 , 30 % 이하 상황에서 추세가 연장이될때 전략

RSI 70 % 이상 지표가 계속 머물러 있다면 70% 이탈시 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하 지표가 계속 머물러 있다면 30% 이탈시 ( 매수시점 )

RSI 지표의 다른 전략

RSI 50% 하향돌파시 ( 매도시점 )

RSI 50% 상향돌파시 ( 매수시점 )

RSI 지표 자주사용되는 전략

Failure Swing

Top Failure Swing = RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 ( 매도 시점 )

Bottom Failure Swing = RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 ( 매수시점 )

JW홀딩스 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 위 차트처럼 박스권장세에서 주식이 등락한다면 높은 적중률을 보여준다.

메디아나 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 마찬가지로 박스권장세에서 주식이 등락함으로 높은 적중률을 보여주는 것을 알 수 있다.

추세가 지속되는 시장에서 RSI 지표 사용

롯데관광개발 회사의 주식차트이다. 위차트를 보면 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있는데 , RIS지표는 추세가 지속되면 적절한 매수시점을 제시하지 못하여 좋지 RSI 지표 못한 효율성을 보여주는 모습이다.

여기까지 주식투자시 많은 사람들이 사용하고 있는 RSI 지표의 핵심을 알아보았다. 각 지표마다 장단점이 있기때문에, 사용해야 되는 상황도 다를 수 밖에 없다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞는 지표를 사용하여 높은 투자성과를 낼 수 있을 것이다.

RSI 지표는 이전주가만을 활용한다는 한계가 있는데 이것을 극복하여 RSI지표에 거래량을 추가한 것이 MFI지표라고 할 수 있다. 아래를 클릭하여 MFI지표를 배워보도록 하자.

거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult

MACD 예시종목 미래산업 차트

Stochastic - 주가의 평균을 이용

Stochastic 예시종목 한샘 차트

RSI - 주가의 변동폭을 이용

RSI 예시종목 SH에너지화학 차트

각각의 보조지표의 차이가 눈에 들어오시나요?

보조지표들은 차트의 대표적인 성질들 중

하나 이상을 이용하여 분석을 합니다.

보조지표를 이용하는 것은 개인취향입니다.

기타 볼린져밴드, 인벨롭 등 여러유명 지표가 있습니다만

모든 보조지표를 마스터 할 필요는 없습니다.

예컨데 롤을 할 때 자신의 추 챔피언이 있듯

자신의 보조지표도 주 지표가 있으면 되는 것이지요.

하나만 잘 익혀도 부모님 안부걱정은 안듣는다.

아직 주 보조지표가 없으시다면 제 글을 통해
기초를 익히시고 매매에 적용하여

자신에게 맞는 지표를 찾아가시기 바랍니다.

2) RSI의 수식 및 기초 예시

RSI가 만들어지는 수식은 아래와 같습니다.

수식에 따라 RSI는 0~1 사이의 값 만을 가지게 됩니다.

만약 14일 동안 매일 상승하게 RSI 지표 되면 1 이 나오고

14일 동안 매일 하락하게 되면 0 이 나옵니다.

보통 0.7이 과열 , 0.3이 RSI 지표 RSI 지표 침채 로 보시면 됩니다.

자료를 수집하는 14일이라는 부분은

보조지표 설정에서 바꿀 수 있습니다.

10일로 할 수도 있고 20일로 할 수도 있고

개인의 선택에 따라 바꿀 수 있습니다.

14일 기준으로 설명드리겠습니다.

예시로 만든 주가 변동

1000원 기준으로 2주간 주가의 변화를 만든 예시입니다.

2주간 상승폭의 총합은 1,020원

하락폭의 총합은 510원입니다.

이를 수식에 넣고 RSI를 구해보면

보통 RSI가 0.7이면 과열이기 때문에

과열에 근접해가는 상황이라 볼 수 있습니다.

2. 보조지표 RSI 설정법

그럼 RSI의 활용법을 알아보기에 앞서

차트에 RSI 설정을 먼저 해야겠죠?

​ 영웅문4 (HTS)부터 설명드리겠습니다. ​

1) 영웅문4 (HTS) 보조지표 설정 방법

먼저 키움종합차트 혹은 주식종합 차트를 켜줍니다.

차트에서 마우스로 우클릭을 하여 나오는 메뉴 중

그러면 우리가 추가 할 수 있는
보조지표의 리스트를 보게 됩니다.

RSI, MACD 등 쉽게 찾을 수 있습니다.

RSI를 찾고 적용 후 차트를 보면​

하단에 보조지표 RSI가 추가 되었음을 볼 수 있습니다.

RSI는 기본적으로 14일을 기준으로 분석을 합니다.

종목마다 그리고 개인 기준이 다르기 때문에

14일이라는 기간은 변경할 수 있습니다.

위 RSI 화면에서 주황색 박스 부분을 더블클릭하면

아래 화면의 설정 메뉴가 나옵니다.

​증권사 프로그램마다 형태는 다르지만

위의 period라고 하는 기간 설정 옆에

14라고 적힌 부분을 변경하면

원하는 분석 범위를 지정할 수 있습니다.

RSI로 차트를 분석하실 때는

PERIOD 값을 바꿔가며 각각의 종목에 맞춰 RSI 지표 보셔야 합니다.

2) 영웅문S (MTS) 보조지표 설정 방법

영웅문s도 먼저 차트 화면으로 들어간 후

아래 사진의 '지표' 버튼을 클릭합니다.

톱니 모양의 설정을 클릭하여

보조지표를 추가하려는 경우가 있습니다.

해당 톱니바퀴는 보조지표 등을 설정하는 메뉴입니다.

위 흐름대로 원하는 보조지표를 찾으면

해당 지표에 대한 설정 값을 변경할 수 있습니다.

3. RSI 보조지표 보는 법 RSI 지표

그럼 이 RSI를 어떻게 활용하여 매매를 할 수 있을까요??

​ 개념에서 말씀드렸듯이 RSI는

종목에 대한 추세가 과열인지 침채인지

가스관 관련주 화성밸브

RSI 보조지표 설정,추가하는 방법 / 매매에 활용하는 방법

영웅문 HTS

1. 차트화면을 표시합니다.

영웅문 HTS

2. 여백의 공간에 오른쪽 마우스를 클릭하여 '지표추가'라는 설정을 클릭합니다.

영웅문 HTS

3. 찾기에 RSI를 입력하여 RSI가 나타나면 RSI를 클릭하여 보조지표를 추가합니다.

RSI 매매활용 RSI 지표

영웅문 HTS

RSI 보조지표를 설정하게 되면 차트화면의 하단 거래량 지표 밑에 RSI 지표가 추가됩니다.

RSI 보조지표는 30% ~ 80% 정도까지 표시가 되는데, 50% 이상은 매수세 50% 이하는 매도세 라고 합니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요