이동평균지표

마지막 업데이트: 2022년 4월 25일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : 미국 주식 애플 일봉 차트(크로스 분석)

GILBUT Publishers

투자자가 이용 가능한 기술적 지표 가운데 가장 신뢰할 수 있고 알기 쉬운 지표 중 하나가 이동평균선입니다. 이동평균선은 변화무쌍한 주가의 흐름을 객관적으로 관찰할 수 있도록 기간별 평균 주가를 산출하여 선으로 이어 그린 선그래프를 말합니다. 봉차트와 마찬가지로 그래프의 기본이라 할 수 있으며, 투자판단에 가장 많이 활용하는 대표적인 그래프입니다.

시장참가자들의 기업가치(또는 시장가치)에 대한 평균적인 합의를 반영하고 있는 이동평균선은 주가의 방향성과 변곡점을 쉽게 알 수 있다는 장점이 있어 미래 주가 동향을 예측하는 데 많이 사용합니다. 반면에 이동평균선의 단점도 있습니다. 이미 지나가 버린 과거 주가를 평균하여 만든 차트이므로 후행성 지표라는 점입니다. 따라서 대형주에 비해 테마 또는 재료로 급등락하는 중소형 종목에 적용하기에는 유용성이 다소 떨어진다고 할 수 있습니다.

이동평균선의 종류

이동평균선은 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선으로 나누어집니다. 이중 주가 이동평균선은 평균 주가 산출기간에 따라 200일, 120일, 60일, 20일, 10일, 5일 선 등으로 세분화됩니다. 200일선은 200일 동안의 평균 주가이고, 60일선은 60일 동안의 평균 주가, 20일선은 20일간의 평균 주가인 것이죠. 주가 이동 평균선의 활용방법은 다음과 같습니다.

* 주가 이동평균선 활용방법

1) 200일선과 120일선은 경기선

200일선과 120일선은 경기사이클과 유사하게 움직이므로 경기선이라고 합니다. 주가는 경제 또는 경기를 반영하는 거울과 같습니다. 따라서 GDP성장률이 높거나 경기가 호황일수록 상승합니다. 반대로 GDP성장률이 저조하거나 경기가 불황일수록 주가는 하락하게 마련입니다. 증시 대세가 좋은가 나쁜가를 판단하려면 월봉과 주봉으로 판단하는 것이 원칙입니다. 일봉으로 증시 대세를 판단하려면 120일선과 200일선을 보고 이동평균지표 판단합니다. 120일선과 200일선은 경기사이클과 유사하게 움직이는 경향이 있으며 중장기 투자판단에 활용합니다.

2) 60일선은 수급선

증시 대세가 일정한 방향의 추세를 보인다 하더라도 중기적으로 보면 끊임없이 등락을 반복하며 움직이는데 60일선이 중기추세를 나타냅니다. 60일선의 방향을 결정하는 것은 수급적인 요인이 가장 크다고 볼 수 있습니다. 바꾸어 말하면 증시로 자금이 유입되는지 또는 빠져나가는지에 따라 중기선인 60일선이 움직인다는 뜻입니다. 그 때문에 60일선을 수급선이라고도 합니다.

3) 20일선은 심리선

투자자들은 주가가 어느 정도 오르면 매도하고 싶은 욕망이 생기고, 반대로 어느 정도 떨어지면 가격이 싸다고 생각되어 매수하고 싶은 욕구가 발동합니다. 다른 요인도 있지만 주로 투자자의 심리에 따라 움직인다고 해서 20일선을 심리선이라고 합니다. 주가가 상승추세에 있을 때는 20일선을 하락 이탈하는 경우가 드물고, 주가가 하락추세에 있을 때는 20일선을 상향 돌파하지 못하기 때문에 20일선을 각종 보조지표에서 기준선으로 삼고 있습니다. 따라서 20일선을 활용할 수 있어야 수익을 극대화할 수 있습니다.

4) 10일선과 5일선은 단기매매선

주가는 돌발 재료가 발생했을 때뿐 아니라 아무런 이유가 없어도 하루이틀 등락을 반복합니다. 그것은 바닷가에서 바람이 없어도 작은 파도가 끊이지 않는 것과 같은 이유라고 볼 수 있습니다. 주가가 강세일 때는 10일선 위에서 10일선을 이탈하지 않고 5일선 위에서 상승하고, 주가가 약세일 때는 10일선을 상향 돌파하지 못하고 5일선 밑에서 하락을 지속합니다. 주가와 5일선 그리고 10일선은 단기매매 특히 선물과 옵션 같은 파생상품을 거래할 때 활용합니다.

* 시간봉과 분봉에서의 이동평균선

파생상품을 거래할 때, 그리고 주식을 데이트레이딩할 때는 시간봉(1시간봉, 2시간봉)과 분봉(30분봉, 5분봉, 1분봉)을 봅니다. 이 경우에도 이동평균선을 보는 요령은 동일합니다.

2. 거래량 이동평균선

거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 마찬가지로 기간별로 거래량의 평균을 내서 그립니다. 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선은 대체로 같은 추세로 움직인다고 보면 됩니다. 특별히 거래량 이동평균선이 주가 이동평균선과 반대로 움직일 때, 예를 들면 주가 이동평균선이 상승하고 있는데 거래량 이동평균선은 하락하는 경우에는 상승중인 주가 이동평균선의 변화를 예고한다고 할 수 있습니다. 거래량 이동평균선은 5일과 20일 선을 주로 이용합니다.

주가와 이동평균선의 관계

1. 강세시장에서는 주가가 이동평균선 위에서 파동을 그리며 상승합니다. 강력한 상승추세를 보이는 주가는 5일 이동평균선 위에서 등락하며, 5일 이동평균선 아래로 하락하지 않습니다.

2. 약세시장에서는 주가가 이동평균선 아래에서 파동을 그리며 하락합니다. 하락추세를 보이는 주가는 5일 이동평균선 아래에서만 등락을 거듭하며 하락합니다.

3. 보합국면에서 주가가 이동평균선과 밀착되어 있을 때에는 파동을 그리면서 상승이든 하락이든 방향을 결정하여 이탈해 나갑니다.

4. 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 때에는 매수 신호이고, 하향 돌파할 때에는 매도 신호입니다.

5. 주가와 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 돌파할 때에는 중장기 추세가 반전될 가능성이 높습니다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하면 주가는 중기적으로 상승추세로 전환된다고 봅니다. 그리고 20일 이동평균선이 120일 이동평균선을 상향 돌파하면 대세 상승으로 봅니다. 마찬가지로 20일 이동평균선이 120일 이동평균선을 하향 돌파하면 대세가 장기적인 하락으로 전환되었다고 할 수 있습니다. 이와 같이 주가의 추세를 확인하고 또 전환 변곡점을 찾아내어 매입 매도의 신호로 활용합니다.

다만, 시장이 강세시장인지 약세시장인지를 먼저 파악한 후 매매 신호를 찾는 것이 아주 중요합니다. 강세시장에서는 주가가 이동평균선을 깨고 내려오더라도 오히려 매수 신호가 될 경우가 있고, 약세시장에서는 주가가 이동평균선을 상향 돌파하더라도 오히려 매도 신호가 될 때가 있기 때문입니다.

6. 주가는 회귀 속성이 있어 이동평균선에서 멀어지면 다시 돌아오려는 특성이 있습니다.

7. 이동평균선은 지지선과 저항선의 역할을 합니다. 예를 들어 주가가 20일 이동평균선 위에서 이동평균선을 따라 상승하는 경우에는 이동평균선이 지지선이 됩니다. 그러나 주가가 20일 이동평균선 밑에서 하락하고 있을 때는 이동평균선이 저항선이 되어 주가의 추가 상승을 저지합니다.

주식 보조지표 보는 법 이격도 보는 법

이격도

이격도란?

주가와 이동평균선간의 스프레드(거리)를 나타내는 지표

이평선(이동평균선)을 기반으로 주가의 침체 또는 과열을 알 수 있는 보조 지표 다.

이격도 모바일 앱 설정하는 법

이번에도 역시 우리는 바쁜 일개미(?)이기 때문에 PC버전은 알 필요 없고

모바일 증권 앱으로 이격도 설정하는 법에 대해 배워보자

1. 모바일 앱을 킨다.

2. 주식 차트를 누른다.

요즘 핫한 건자재주 티플랙스를 예시로 들어본다

주식 차트를 들어간다

3. 설정에 들어간다.

4. 이격도를 체크한다.

차트 설정하기

5. 설정을 맞춘다.

이격도 설정하기

기준선 95, 105 로 맞춰준다

이격도 보는 법

이격률 = 주가/이동평균 x 100 이다

100% 이상일 경우 주가가 이격도 위에 위치하고

100% 이하일 경우 주가가 이격도 아래에 위치한다.

주가는 이평선으로 멀어지면 다시 이평선으로 수렴하는 성질을 나타낸다.

이격률이 커지면 (주가가 이평선 보다 많이 위에 있으면) 주가가 과열이 되었을 확률이 높다.

그래서 우리는 주가가 다시 내려갈거라고 예측을 해볼 수 있다.

반대의 경우에는

이격률이 작으면(주가가 이평선과 가까울 경우) 주가가 상승할 여력이 있다고 본다.

티플랙스 예시

이동평균지표

이동평균선(이평선: Moving Average)

일정한 기간 동안의 주가 평균값을 연결한 선 을 의미

'일정한 기간 동안' 에서

→ 대표적인 이동평균선은 5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 240일

※ 해외 선물 트레이더는 4일, 8일, 18일선을 사용하기도 한다고 함(→확인 되지 않은 정보임)

※ 약간 일찍 들어가기 위해서 조금씩 줄여서 사용하기도 함(대표적인 예: 5일 대신 3일, 10일 대신 8일, 120일 대신에 112일선, 240일 선 대신에 224일선 등 → 각자 선호 스타일로 설정하면 됩니다.)

​ ※ '주가' 에서

​→ 보통 ' 종가 '로 설정이 HTS(Home Trading System) 기본이나,

● (고가+저가+종가)/3 로 설정가능합니다(→ 각자 취향으로 설정하면 됩니다) ​

​ ※ '평균값' 에서 : 평균값 구하는 방법에 따라

1) 단순 이동 평균(SMA: Simple Moving Average)

→(※5일선 예시) 오늘 주가+1일전 주가+2일전 주가+3일전 주가+4일전 주가/5

2) 지수 이동 평균(EMA:Exponential Moving Average)

→(※5일선 예신 오늘종가*1 + 1일전*(2/3)² + 2일전*(2/3)³ + 3일전*(2/3)⁴ + 4일전종가*(2/3)ⁿ / 1 + (2/3)² + (2/3)³ + (2/3)⁴+ (2/3)ⁿ 'n = 5'

3) 가중 이동 평균(WMV:Weighted Moving Average)

→ (※5일선 예시)오늘 주가*5 + 1일전 주가*4+2일전 주자*3+3일전 주가*2+4일전 주가*1/5

4) 기하 이동 평균(Geometic Moving Average)

5) 조화 이동 평균(Harmonic Moving Average ?)

→ 조화 평균법 적용한 것으로 생각됨(이름에서 유추하여서 완벽한 답은 아니지만, 거의 확실하다고 생각됩니다)

6) 삼각 이동 평균(Tirangular Moving Average)

→ 데이타의 가운데에 가중을 두어 평균을 구한다고 합니다. 단순이동평균을 두번 계산한다고 합니다.

7) 적합 이동 평균(AMA: Adaptive Moving Average)

→ 이동 평균의 속도를 시장의 변동성에 맞추어 조절한 것이라고 합니다.

8) 최소자승 이동 평균(Least Square Moving Average:Linear Regression)

9) Welles 이동 평균(Welles Wilders Moving Average)(WILDERS)

→ Welles Wilders 이론 적용

12) 표준편차 가중 가격 이동 평균(Standard Deviation Weighted Moving Average:SWMA)

13) 거래량 가중 가격 이동 평균(Volume Weighted Moving Average:VWMA)

14) Hull Moving Average (HMA) - Alan Hull에 의해 개발된 이동평균

등등 평균값 구하는 방법이 이동평균지표 엄청 많습니다.

■ 증권사별 HTS 프로그램에서 제공 종류 모음(2019년 4월 기준)

● 키움증권 영웅문: 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각

● KB증권 헤이블(H-able): 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각, 적합

● 신한금융투자 신한아이: 단순이평, 지수이평, 가중이평, WELLES 이평, 삼각이평, 변동이평, 지체지수이평, 기하이평, 조화 이평

● NH투자 증권 나무(NAMUH):단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 적합

※증권사별로 제공하는 HTS 프로그램에 따라 적용할 수 있는 종류가 조금씩 다릅니다.

※ 대부분 이동평균선은 어떻게 세팅하느냐에 따라 차이를 가질 수 있어 차트 해석, 기술적 분석에 개인별로 차이를 보일 수 있습니다.

※ 캔들 차트에서의 캔들 모양은 적용 원칙이 일률적으로 이동평균지표 같아(시가, 종가, 고가, 저가 적용) 제가 이동평균선보다 더 좋아합니다. (다만, 윗꼬리, 아랫꼬리의 해석, 거래량에 따라 차트 해석이 다를 수 있습니다, )

※ 개인적 경험으로는 중장기로 볼때는 기본 설정(보통 종가, 단순이평)과 다른 설정과의 큰 차이를 못 느끼는 편이고, 분봉에서는 너무 차이가 많을 때도 있습니다. 때로는 그냥 기본 설정이 편해서 그대로 사용할 때도 있고, 어떤 때는 이것 저것 설정해보기도 합니다.이동평균지표

※ 각자 취향에 맞추어 설정하시면 될 것 같습니다.

※ 추후 내용을 수시로 계속 업데이트 될 예정입니다 ~ [ 언제 완료될 지 저도 모르겠습니다. 업데이트 완료 될때까지 오래 걸릴 것 같습니다.]

[투자] 공부하는 사람

평균이란 통계에서 가장 대표적으로 쓰이는 대푯값 중에 하나로 숫자로 이루어진 많은 자료들을 하나의 숫자로 집약하여 자료를 분석하는 사람들에게 유의미한 정보를 제공하는 강력한 도구입니다. 학창 시절 시험기간이 끝나면 시험을 잘 봤냐는 질문에, 모든 과목의 점수들을 나열하지 않고 평균 몇 점으로 이야기하거나 대한민국 남성 평균 키와 같이 통계자료에서 많이 쓰이는 것을 경험해보았을 것입니다. 차트는 온통 숫자로 이루어져 있기 때문에 차트를 분석할 때 사용하는 대부분의 보조지표들이 통계에서 사용하는 수식을 그대로 가지고 온 것을 볼 수 있습니다. 특히, 이번 포스팅에서 다룰 이동평균선은 통계에서도 가장 대표적으로 사용하는 평균이라는 개념을 가지고 와서 차트를 분석하는데 이용됩니다.

투자 시장이 마감되게 되면(주식의 경우 평일 오후 3:30) 그 종목을 대표할 수 있는 가격이 생기는데 그것이 바로 종가입니다. 하루 동안 가격이 오르락내리락 했겠지만 결국 그 종목의 가격은 종가로서 마무리됩니다. 이렇게 모인 일주일치의 종가는 총 5개가 생기겠죠?(암호화폐의 경우 7개) 이 다섯 개의 종가의 평균을 구하게 되면 과거 5일 동안의 평균 종가를 구한 것이고, 이 평균은 과거 5일 동안의 종가를 대표한다고 말할 수 있습니다. 이렇게 하루하루 시간이 지남에 따라 최근 5일 동안의 평균을 계속하여 계산하여 이 평균들을 선으로 연결한 것이 바로 이동평균선(5일 선)의 개념입니다.

이동평균선은 최근 며칠(일봉인 경우)의 종가의 평균을 계산할 것인지에 따라 주로 5일 선, 20일 선, 60일 선, 120일 선 등으로 구분되며, 꼭 5일, 20일, 60일, 120일의 수치를 사용하지 않아도 무방합니다. 이 수치는 주식 시장이 휴일에 개장하지 않기 때문에 1주일(5일), 1개월(20일), 3개월(60일), 6개월(120일)을 일자별로 계산한 것뿐, 그 이상 그 이하의 의미도 없으며 투자 스타일에 따라 본인에게 맞는 수치로 변경하여 사용 가능합니다. 다만, 많은 투자자들이 5일, 20일, 60일, 120일과 같은 수치로 차트를 분석하고 있기 때문에 차트 분석 경험이 많지 않은 투자자의 경우에는 위 수치를 그대로 사용하는 것을 추천합니다.

이동평균선 사용 설명서

가격이 이동평균선 아래에 형성된다는 것은 해당 기간 동안 매수에 임했던 사람들이 현재 손실을 보고 있다고 해석하여 가격이 이동평균선까지 상승하게 된다면 본전을 찾고자 하는 매도세 생기며, 가격이 이동평균선 위에 형성된다는 것은 해당 기간 동안 매수에 임했던 사람들이 현재 수익을 보고 있다고 해석하여 가격이 이동평균선까지 하락하게 된다면 저점 매수에 대한 희망으로 추가적인 매수세가 생길 수 있습니다. 따라서 기본적으로 이동평균선은 지지선과 저항선의 역할을 한다고 할 수 있습니다.

5일 이동평균선

트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트(이동평균선, 5일선)

5일선은 최근 5일 동안의 평균 매매 가격으로 단기 매매선이라고 부릅니다. 5일선은 최근 5개의 봉의 종가를 대표하므로 차트의 변화에 따라 이동평균지표 민감하게 반응하기 때문에 차트의 전체적인 흐름을 그대로 따라갑니다. 따라서, 5일선의 기울기는 대부분 현재의 추세를 그대로 반영합니다. 즉, 5일선의 기울기를 통하여 현재 단기적으로 상승 추세인지, 하락 추세인지를 판단할 수 있습니다.

20일 이동평균선

트레이딩뷰 : 미국 주식 애플 일봉 차트(이동평균선, 20일선)

20일 선은 최근 20일의 평균 매매 가격으로 중기 매매선, 심리선 혹은 생명선이라고 부릅니다. 특히, 20일 선은 일봉 차트에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 20일 선의 경우 추세가 살아있을 때 주요 지지선의 역할을 하는 모습을 자주 볼 수 있으며 위의 미국 주식 애플 일봉 차트를 살펴보면, 20일 선이 상승 지지선의 역할을 하는 모습을 볼 수 있습니다. 20일 선도 5일 선과 마찬가지로 기울기에 따라서 중단기 상승 추세 혹은 중단기 하락 추세 파악에 용이합니다.

60일 이동평균선

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트(이동평균선, 60일선)

60일 선은 최근 60일 동안의 평균 매매 가격으로 중기적 추세선 혹은 수급선이라고 합니다. 5일 선과 20일 선과 마찬가지로 60일 선의 기울기를 통하여 차트의 중기 추세가 상승인지 하락인지 판단할 수 있습니다. 특히 위에서부터 주가, 5일 선, 20일 선, 60일 선 차례로 배열된 상태를 차트의 정배열 상태라고 하는데, 이 상태에서 60일 선이 주요 지지선의 역할을 하는 경우가 많습니다. 위의 삼성전자 일봉 차트에서 노란선이 5일 선, 파란선이 10일 선, 검은색이 60일 선인데 정배열 상태가 된 후 60일 선 근처에서 지지가 되는 것을 볼 수 있습니다. 또한 60일 선이 중기적 추세선이라는 이름을 가지고 있는 만큼 60일 선의 돌파는 앞으로의 상승 추세를 기대할 수 있는 신호로 해석되며, 60일 선의 붕괴는 앞으로의 하락 추세를 예상할 수 있는 신호로 해석합니다.

120일 이동평균선

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(이동평균선 , 120일)

120일 선은 최근 120일 동안의 평균 매매 가격으로 장기적 추세선 혹은 경기선이라고 부릅니다. 일반적으로 주식은 경기보다 6개월 정도 선행하는 것으로 알려져 있는데, 이러한 것을 반영하는 이동평균선이라는 의미로 경기선이라는 이름이 붙여져 있습니다. 또한 120일 선은 120일 동안의 종가를 대표하기 때문에 지지와 저항의 세기가 강력하며 따라서 이러한 지지 혹인 저항이 무너진 경우에 장기적인 관점에서 추세가 반전되는 신호로 여겨집니다. 즉, 장기적인 관점에서 120일 선을 상향 돌파할 때 매수, 하향 돌파할 때 매도하는 전략을 취한다면 펀더멘탈이 괜찮은 종목이라면 긍정적인 투자 결과로 이어질 가능성이 높습니다.

일반적으로 이동평균선의 설정 기간이 길면 길수록 지지와 저항의 역할 강도가 강해지며 설정 기간이 짧으면 짧을수록 지지와 이동평균지표 저항의 역할 강도는 약해집니다. 20일 선이 뚫린 상황과 120일 선이 뚫린 상황은 와 닿는 게 많이 다릅니다. 120일 선이 뚫리게 된다면 이제 장기적으로 하락 추세가 형성될 가능성이 높아진 것이지만, 20일 이동평균지표 선이 뚫렸다는 것은 잠깐의 조정일 가능성도 많이 있습니다. 이동평균선의 의미는 여기 까지만 알아도 충분하므로, 이제는 이동평균선을 실전 매매에서 어떤 방식으로 이용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

이동평균선 매매 전략

기본적으로 이동평균선은 지지선과 저항선의 역할을 한다고 했으므로 가장 쉽게 생각해 볼 수 있는 매매 전략은 바로 지지선과 저항선을 이용한 매매입니다. 즉, 가격이 이동평균선보다 위에 형성되어 있는데 이동평균선이 있는 곳만큼 떨어지고 있다면 이동평균선이 지지선 역할을 할 가능성이 있으므로 이 근처에서 매수 포지션을 취하는 것입니다. 반대로, 가격이 이동평균선보다 아래에 형성되어 있는데 이동평균선이 있는 곳만큼 상승하고 있다면 이동평균선이 저항선 역할을 할 가능성이 있으므로 이 근처에서 매도 포지션을 취하는 것입니다. 차트에 직접 이동평균선을 추가해 보면 알겠지만, 이동평균선의 지지와 저항은 반드시 뚫리게 되어있기 때문에 이 방법만으로 매매를 하는 데는 큰 무리가 있습니다. 하지만 기본적으로 이동평균선은 지지와 저항의 역할을 가지고 있다는 것을 항상 생각해야 합니다.

크로스 분석

이동평균선의 매매 전략에서 가장 많이 사용하고 널리 알려져 있는 방법은 아마 크로스 분석일 것입니다. 여러 개의 이동평균선을 한 차트에 추가하여 단기선이 장기선을 상향 돌파하거나, 단기선이 장기선을 하향 돌파하는 이 순간을 매매 신호로 여겨 매매하는 방법이 크로스 분석 방법입니다. 단기선이 장기선을 상향 돌파하는 것을 골든 크로스, 단기선이 장기선을 하향 돌파하는 것을 데드 크로스라고 부릅니다. 골든 크로스는 매수 신호, 데드 크로스는 매도 신호라고 알려져 있는데 실전 차트를 통해 한 번 확인해 보겠습니다.

트레이딩뷰 : 미국 주식 애플 일봉 차트(크로스 분석)

위의 애플 주식 일봉 차트에서 붉은색 동그라미 부분이 골든 크로스(20일 선이 60일 선을 상향 돌파) 즉, 매수 신호이고 파란색 동그라미 부분이 데드 크로스(20일 선이 60일 선을 하향 돌파) 즉, 매도 신호입니다. 골든 크로스와 데드 크로스 분석은 직관적이고 기계적으로 매수 신호와 매도 신호를 준다는 점이 장점입니다. 하지만 이 역시 차트에 후행한다는 단점이 있는데요, 가격이 이미 많이 상승하고 매수 신호가 출현하여 많은 수익을 얻지 못하거나, 가격이 이미 많이 떨어지고 매도 신호가 출현하여 손실을 피하지 못하는 경우도 많이 있습니다만, 그래도 여러 보조 지표들이 주는 매매 신호들 중에서 이 만큼 쉬우면서 제법 좋은 승률을 보여주는 지표는 드물다고 생각합니다.

이격도 분석

이격도 분석은 주가와 이동평균선 사이의 간격을 보고 차트를 분석하는 것을 의미합니다. 차트를 보면 주가와 이동평균선은 계속하여 만났다가 헤어졌다가를 반복하는 것을 알 수 있습니다. 주가와 이동평균선의 간격이 멀다면 곧 주가와 이동평균선은 다시 가까워질 것이고, 주가와 이동평균선의 간격이 가깝다면 곧 멀어질 것입니다. 이러한 관계를 이용하여 매매에 도움을 받는 것이 바로 이격도 분석입니다. 이격도 계산 방법은 단순합니다. 주가를 이동평균선의 값으로 나눈 후 100을 곱하여 퍼센트로 나타내면 끝입니다.

이격도 계산식

일반적으로 이격도는 20일 이동평균선의 의한 것을 사용하기 때문에, 통상적으로 이격도는 20일 이격도를 말합니다. 이격도의 매매 신호는 이격도가 105% 이상이면 매도 신호, 반대로 95% 이하이면 매수 신호로 여겨집니다. 60일 이격도의 매매 신호는 이격도가 110% 이상이면 매도 신호, 반대로 90% 이하이면 매수 신호로 간주합니다. 120일 이격도는 115% 이상이면 매도 신호, 85% 이하이면 매수 신호로 간주합니다.

[투자] 공부하는 사람

1991년 발매된 015B의 '이젠 안녕'이라는 노래의 가사 중 '안녕은 영원한 헤어짐은 아니겠지요. 다시 만나기 위한 약속일 거야.'라는 가사가 있습니다.

차트쟁이들은 이 가사를 보고 MACD 지표를 떠올릴 수 있지 않을까 생각하는데요.

MACD는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에 서로 만나게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾을 수 있는 지표입니다.

MACD는 이러한 이동평균선 사이의 거리를 이용하여 매매신호를 포착하려는 지표로 뉴욕의 기술적 분석가인 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었습니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선은 서로 멀어졌다가 만났다가를 반복함

이동평균선 분석 중 크로스 분석이라는 것이 있는데 쉽게 말해 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 교차하는 시점을 매매신호로 간주하여 매매하는 것을 말합니다. 더 자세한 내용은 아래 링크를 참고하여 주세요.

이동평균선 (Moving Average) : 이평선 분석과 매매전략 (알기쉬운 차트 보조지표 #2)

저번 포스팅에서는 이동평균선의 개념과 종류에 대하여 알아보았습니다. 이동평균선에 대한 기초지식이 아직 부족하신 분들은 아래 링크를 확인해 보세요. 이동평균선 (Moving Average) : 이평선의

MACD는 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

많은 투자자가 기술적 지표로 가장 많이 이용하는 것이 이동평균선에 의한 분석이지만, 실제 가격보다 이동평균선이 늦게 움직이는 후행성이라는 한계를 가지고 있어 실전 투자에서 높은 신뢰도를 가지고 사용하기는 어렵습니다.

MACD는 이동평균선에 기반을 둔 지표입니다.

MACD에서 사용하는 이동평균선은 보통의 단순이동평균선이 아니라 지수이동평균선으로 지수이동평균이란 최근 데이터에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균을 말합니다.

지수이동평균은 과거의 모든 데이터를 대상으로 평균을 구하게 되는데 가장 최근 데이터에 가장 큰 가중치를 두고 오래된 데이터는 평균에 별 영향을 미치지 못하는 수준의 가중치를 두어 평균을 계산하는 방법입니다.

위의 수식에서 12일, 26일, 9일 등은 사용자의 스타일에 맞게 변경이 가능한 값입니다.

MACD의 값이 음수라는 것은 단기 이평선보다 장기 이평선이 위에 있다는 뜻으로 과거보다는 현재 가격이 더 떨어져 있는 상황일 것입니다. 이는 현재 하락 추세를 형성했을 가능성이 있습니다.

MACD의 값이 양수라는 것은 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있다는 뜻으로 과거보다는 현재 가격이 상승해 있는 상황일 것입니다. 이는 현재 상승 추세를 형성했을 가능성이 있습니다.

따라서 MACD의 값이 음에서 양으로 전환하는 순간 가격은 하락 추세에서 상승 추세로의 전환으로 보고 MACD의 값이 양에서 음으로 전환하는 순간 가격은 상승 추세에서 하락 추세로의 전환으로 해석할 수 있습니다.이동평균지표

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, MACD선이 기준선을 돌파하는 시점의 가격의 움직임

MACD선이 시그널선과 교차하는 순간은 단기 이평선과 장기 이평선의 차이가 최대가 되는 지점입니다.

즉 MACD선과 시그널선의 교차시점 다음의 상황은 단기 이평선과 장기 이평선의 거리가 좁혀질 것입니다.

일반적으로 MACD선이 시그널선을 상향 돌파하는 경우 매수 신호로 해석하고 MACD선이 시그널선을 하향 돌파하는 경우 매도 신호로 해석합니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 월봉 차트, MACD선과 시그널선의 교차시점의 가격의 움직임

MACD 오실레이터는 MACD선과 시그널선의 간격을 히스토그램 형식으로 비교하기 쉽게 나타낸 것입니다.

MACD 오실레이터가 양수라는 것은 MACD선이 시그널선 위에 위치해 있다는 의미이고 MACD 오실레이터가 음수라는 것은 MACD선이 시그널선 아래에 위치해 있다는 의미입니다.

즉 MACD 오실레이터가 음에서 양으로 바뀌는 시점은 MACD선이 시그널선을 상향 돌파하는 순간이며 따라서 매수 신호로 해석되며, MACD 오실레이터가 양에서 음으로 바뀌는 시점은 MACD선이 시그널선을 하향 돌파하는 순간이며 따라서 매도 신호로 해석됩니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 월봉 차트, MACD 오실레이터를 추가한 그림

디버전스를 이용하는 방법도 있습니다.

가격이 상승할 때에는 전고점을 넘겨야 상승한다고 할 수 있으므로 고점영역이 중요한 의미를 갖습니다.

가격의 고점의 추세선과 MACD의 고점의 추세선을 비교하여 디버전스를 찾을 수 있습니다.

반대로 가격이 하락할 때는 전저점이 붕괴되어야 하락한다고 할 수 있으므로 저점영역이 중요한 의미를 갖습니다.

가격의 저점의 추세선과 MACD의 저점의 추세선을 비교하여 디버전스를 찾을 수 있습니다.

하지만 MACD에서의 디버전스 분석의 신뢰도는 비교적 낮습니다.

트레이딩뷰 : 리플 일봉 차트, MACD상승 디버전스가 발생한 경우 트레이딩뷰 : 애플 주식 주봉 차트, MACD 하락 디버전스가 발생한 경우


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